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第10章虚拟变量回归模型 • 总体/样本回归函数（截距,斜率,残差,t值,F值,方差） • 线性回归基本方法—普通最小二乘估计OLS • 回归系数/参数估计量的性质–BLUE • 非线性回归分析（回归方程的函数形式，弹性系数， 线性化） • 经济变量的“定量/定性”分析度量 • 本章内容 经济现象的定量分析与虚拟变量及其性质 虚拟变量有二种分类的回归模型 虚拟变量有多种分类的回归模型 一个定量变量与多个定性变量的回归模型 回归模型的结构性稳定与虚拟变量分析模型 虚拟变量分析方法应用（季节性调整） • 关键方法- 引入虚拟变量分析 ©©Ri$kLab.CNRi$kLab.CN SlideSlide 11 定量变量与定性变量（虚拟变量）  古典线性回归模型古典线性回归模型CLRMCLRM 刻划解释变量的绝对变化 X 对应变量间的绝对增量 Y 的影 响 jt t  非线性回归模型/ 回归方程的函数形式 刻划解释变量的相对增加量 X jt X jt 或绝对增加量 X jt 与应 变量间的绝对增加量 Y Y 或相对增加量 Y 间的关系 t t t  斜率/弹性系数与回归系数/参数  定量变量 •经济现象的度量指标为连续的“数值”，此空间为代数的 •经济现象的映射在一个欧几里得空间  定性变量/虚拟变量 •经济现象的度量指标为离散的“类别” •经济现象的映射在一个“类别空间”，此空间无代数运算  虚拟变量的经济现象 •性别、种族、学历、地域、季节、周期 ©©Ri$kLab.CNRi$kLab.CN SlideSlide 22 Using Dummy Variables For …  CLRMCLRM Y X u  Shifts in Both the Intercept Term Only Y ( D)X u 0 1 回归核心回归核心  Shifts in Both the Intercept and Slope Terms “截距”“截距” Y ( D) ( D)X u 0 1 0 1  Piecewise Linear Regression “斜率”“斜率” Y ( D  D ) ( D  D )X u - 漂移漂移 0 1 1 2 2 0 1 1 2 2  D  D  X D X  D X u