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随机过程 教材选择现代外国统计学优秀著作译丛 【美】S. M. Ross 著 何声武 等译 STOCHASTIC PROCESSES 中国统计出版社1997.7 第一章 基础知识 1.1 概率 1.2 随机变量 1.3 期望 1.4 矩母函数、特征函数及拉普拉斯变换 1.5 条件期望 1.6 指数分布、无记忆性及失效率函数 1.7 极限定理 1.8 随机过程 一.概率 1.数 K=（ ） x 2.函数 y=f（x） 3.概率函数 （1）概率（样本）空间 （S） 包含所有样本点（基本事件E）空间 （2）三条公理 0 P(E) 1 P(S)=1 E ,E ,……，互不相容即E ,E = (i j),有P( )= 称P(E)为事件E的概率。（可列可加性） （3）四个简单推论 如果E F,则P(E) P(F) P(E)=1-P(E),其中E是E的补集 P( )，当E 互不相容时 P( ) （布尔不等式） （4）极限事件 命题1.1.1（概率的连续性）如果是 递增或递减的事件序列，则 证明：假设是 递增序列 定义： 易证是互不相容事件 同理，若是递减序列，则 递增 命题1.1.2 波莱尔-坎泰利定理：设 为一系列事件，若 ，则P{无穷多个 发生}=0 证明：记 P(无穷多个 发生) 证明：P{无穷多个 发生}= 所以，P{无穷多个 发生 }=1 二、随机变量 1、随机变量和实数的关系 设B代表样本空间内的一个子集，由样本点构成，为随机事件 A代表实数集上的一段区间，则 2.随机变量的密度函数 a.离散型随机变量 3.随机变量的分布函数 a.离散型分布函数 b.连续性分布函数 4.两个随机变量的关系 联合分布函数 边缘分布函数 则 5.两个变量之间的联合密度函数 其中f(x,y)为 x,y 联合密度函数 6.独立变量的特殊性质 若 x,y 为独立随机变量 有n个独立随机变量 三、数学期望 1) E[x] 5) 五、 条件期望 七、极限定理 1.强大数定律 如果X,X,…..独立同分布，具有均值，则 2．中心极限定理 若X,X,……独立同分布，具有均值与方差，则 策划设计： 温建宁老师 制作地点：上海金融学院统计系金融统计研究所 制作时间：2012年4月12日 制作团队： 段佳佳 1.1 尹玉 1.2 李梦萱 1.3 赵家宝 1.4 杜晓娟 1.5 1.8 黄月梅 1.6 沈丹青 1.7 m+n=1时， 假设m+n=k时成立，即 ,（n+m=k）成立， 结论