上海期货交易所套利交易引起的异常交易行为豁免审核管理规定（试行）.docVIP

附件 上海期货交易所套利交易引起的 异常交易行为豁免审核管理规定（试行） 第一条为更好地服务市场投资者，确保市场功能发挥，依据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》、《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》修订案、《上海期货交易所异常交易监控暂行规定有关处理标准及处理程序》修订案等，特制定本审核管理规定，规范套利交易引起的异常交易行为豁免审核工作。 第二条客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受上海期货交易所第三条会员应当切实履行客户交易行为管理职责。客户异常交易行为达到交易所处理标准时，会员应当及时询问客户是否有套利交易行为，是否需要向交易所提出豁免申请。 第四条 因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为，若符合以下套利类型的，客户可通过会员向交易所提出豁免审核申请（申请表见附件）。 （一）同品种的跨期套利。 （二）交易所公布的跨品种套利组合。 （三）其他具备认定条件的套利交易类型。 第五条 因套利交易行为产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为，若不存在违法违规情形，符合以下任意情形的，在相关合约和品种上的异常交易行为经交易所审核后可以给予豁免： （一）符合同品种不同合约间跨期套利交易基本原理的。 （二）符合不同品种间跨品种套利基本原理的。 （三）符合其他套利基本原理且具备认