随机过程_matlab_简介.pdfVIP

前言 随机模拟 若想检验数学模型是否反映客观现实，最自然的方法是比较由模型计算的理论概率和由客观试 验得到的经验频率。不幸的是，这两件事都往往是费时的、昂贵的、困难的，甚至是不可能的。此 时，计算机模拟在这两方面都可以派上用场：提供理论概率的数值估计与接近现实试验的模拟。 模拟的第一步自然是在计算机程序的算法中如何产生随机性。程序语言，甚至计算器，都提供 了“随机”生成[0，1]区间内连续数的方法。这些数被称为伪随机数，因为每次运行程序常常生成 相同的“随机数”。尽管如此，对于多数的具体问题这样的随机数已经够用。我们将假定计算机已 经能够生成[0，1]上的均匀随机数。也假定这些数是独立同分布的，尽管它们常常是周期的、相关 的、……。 。。。。。。。。。。。 本讲义的安排如下，第一章是Matlab简介，从实践动手角度了解并熟悉Matlab环境、命令，这 将方便于Matlab的初学者。第二章是简单随机变量的模拟。只是给了常用的Matlab模拟语句，没有 堆砌同一种变量的多种模拟方法。对于没有列举的随机变量的模拟，以及有特殊需求的读者应该由 这些方法得到启发，或者参考更详细的其他文献资料。第三章是简单随机过程的模拟。主要是简单 独立增量过程的模拟，多维的推广是直接的。第四章是Markov过程的模拟。包括服务系统，生灭过