具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型.pdfVIP

第 15 卷 　第 1 期 中国管理科学 Vol . 15 , No . 1 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2007 年 　 　2 月 Chinese J ournal of Management Science Feb . , 　2007 文章编号 :1003 - 207 (2007) 0 1 - 000 1 - 05 具有 V a R 约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 高 　莹 ,黄小原 ( 东北大学工商管理学院 ,辽宁 沈阳　110004) 摘 　要 :本文在跟踪误差投资组合优化模型基础上 ,考虑投资组合的风险价值 VaR 和收益的不确定性 ,建立了具 (