【企业管理】银行从业风险管理历年真题.doc

银行业从业人员资格认证考试 风险管理历年试卷(一) 时限：120分钟 一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。 A.风险管理的目标是消除风险 B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）。 A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制 3.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。 A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1 4.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C.战略目标决定了实现路径 D.各家商业银行的战略目标应当是一致的 5.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。 A.68％ B.95％ C.32％ D.50％ 6.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 7.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。 A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性管理策略 D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 8.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。 A.75％，25％ B.75％，15％ C.50％，15％ D.50％，25％ 9.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（ ）加总。 (1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A.(1)、(2) B.(1)、(2)、(3) C.(1)、(2)、(5) D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 10.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大 11.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。 A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险 D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 12.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）。 A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 13.一般情况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。 A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.经济损失 14.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 15.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是（ ）。 A.风险管理知识 B.风险管理制度 C.风险管理理念 D.风险管理技能 16.某银行资