商业银行的信贷风险管理精要.ppt

商业银行的风险管理;内容;内容大纲;银行可以持续的生存吗？;信贷风险管理的七大演进 ?;;;所有有关的风险必须被识别和管理;所有有关的风险必须被识别和管理;我们关注信贷风险流程中主要的信贷生成环节;信贷风险是银行最大的风险;为了便于理解信贷风险，我们通常分为违约风险和损失风险;为了便于理解信贷风险，我们通常分为违约风险和损失风险;;象对消费信贷一样，我们试图对违约概率和违约既定损失进行量化;我们通过研究借款人的经营活动现金流来考察其违约概率;银行需要收回现金，所以我们必须理解现金流;现金流分析是确定借款人还款能力的关键工具;*;我们将主要关注于分析借款人的现金流及其风险(PD);*;;;*;*;*;*;*;*;*;为定量分析管理层质量, 我们尝试把管理层成功因素分为几个组成部分;为定量分析管理层质量, 我们尝试把管理层成功因素分为几个组成部分;现金流分析是确定借款人还款能力的关键工具;;… 或者可以通过评估更长期的现金产生过程;;但是大部分利润表不是现金的;看同样的例子;注意当一项资产减少, 现金就会增加;而当一项负债 增加, 现金也会 增加;当一项资产 增加, 现金就会 减少;最后, 当一项负债 减少, 现金也会 减少;现金表反映了这些变化－或者用直接的方法 ... ;… 或通过非直接方法 ;信贷的五个用途？;用来支付未回收应收帐款时需要的流动资金？;用来购买源料，制造费用与存放货物的借贷？;用来拓展业务加添机器厂房的固贷？;;现金流量分析的原则;现金流量分析是还款来源分析的重要组成部分;进入贷款流程去了解;三种现金流量表;;但是大部分利润表不是现金的;看同样的例子;注意当一项资产减少, 现金就会增加;而当一项负债 增加, 现金也会 增加;当一项资产 增加, 现金就会 减少;最后, 当一项负债 减少, 现金也会 减少;现金表反映了这些变化－或者用直接的方法 ... ;… 或通过非直接方法 ;对商业房地产信贷的现金流的探讨;自用的商业地产;现金流的探讨;做为长期投资性的房地产信贷;投资性房地产的利率覆盖测算;开发房地产的信贷探讨;如果我们用抵质押品来缓解违约风险，我们必须研究其对违约既定损失的影响;对于抵押品, 我们必须单独评估控制和价值风险;;;;现金流量分析的原则;如果我们用抵质押品来缓解违约风险，我们必须研究其对违约既定损失的影响;… 但在大多数情况下我们需要担保的政策以免借款人违约;如果没有信贷缓释, 我们必须依赖于企业违约后的价值;信贷担保抵押可包括能够如何缓解违约影响的措施;对于抵押品, 我们必须单独评估控制和价值风险;;;;;;;;;;如果我们对自己的预期损失有信心，我们可以用设立准备金来覆盖损失;;關于风险管理方面的監管要求;良好风险管理环境的基本元素;政策、程序及限额;内控及风管一般架构 (1);银行风险管理组织架构图（请参阅附件1）;风险组织架构 (1);怎样利用计量方法 进行风险管理？;利用计量方法进行 信贷风险管理;利用计量方法进行信贷风险管理;贷款分类制度近期在国际上的发展 ; ;利用银行的内部评级法(internal rating systems)以计算 “违约机会率”的模型;;贷款迁移分析;貸款遷移分析（2）;貸款遷移分析(3);贷款迁移分析(4) (Loan Migration Analysis);贷款迁移分析(6);利用计量方法进行 风险管理;信贷审批管理业务流程价值链;对公业务的三大主流程;业务部门要掌握什么？;面对信贷审批的流程;信贷控制与贷后管理;;基于风险与回报目标进行信贷业务拓展;运用预筛选工具，加强业务拓展中的准入/接纳标准;;2。根据不同行业及产品分类设计不同的信贷建议书;2。贷前调查是风险评估的重要工作;审贷建议书的格式是由审贷官决定;培训客户经理如何写好信贷建议书;Accurate financial analysis and Credit Grading;最重要的对客户经理的信贷培训的计划;财务分析;借款人信用评级和债项评级;额度确定的参考工具;国外领先银行通常采用风险绩效评估方式;建立健全科学合理的贷款风险定价机制;3。对集团客户进行集中管理;5。 放款管理全球最佳实践;贷后监控优化的主要建议;6、国外银行风险预警的贷前的设定;一个银行的汇报披露;企业客户 制造 房地产 运输行业 电子行业 农产品 化工 零售批发 主权国家 东南亚 欧洲 北美 拉丁美洲 中东非洲 ;行业划分对银行业务的重要;商业银行对公业务以行业形态分类：;战略为驱动的行业业务;以行业为战略的驱动突出;如何在授信审批中规范授信的行业标准;信贷管理必须分析借款人所在的行业;比如说, 银行现在在几个制造业都有贷款;判断市