新巴塞尔协议和全面风险管理要点.pptVIP

新巴塞尔协议和全面风险管理 金融业全面风险管理和操作风险管理研讨会.乌鲁木齐 同济大学管理科学与工程学院 博士后 钟 伟 北京师范大学金融研究中心 主 任 中国社会科学院国际金融研究中心 研究员 电子邮件： zhongwei@ 个人主页： 作者简介 钟伟，金融学教授， 博士生导师 北京师范大学金融研究中心 主 任 国家外汇管理局《中国外汇管理》 执行主编 中国银行卡产业咨询委员会 专家委员 中国财政部经济学家沙龙 核心专家 中国经济景气监测运行中心 专家委员 中国改革基金会公共政策研究所 所 长 联系方式263. 本演讲的框架 1、新巴塞尔协议的发展历程 2、银行全面风险管理的引入 3、新巴塞尔基本框架的讨论 4、新巴塞尔信用风险定价 5、新巴塞尔市场风险定价 6、新巴塞尔操作风险定价 7、经济资本和全面风险管理 8、对新巴塞尔的总体评述 1、新巴塞尔协议的发展历程 1988年的巴塞尔文本框架 1、提出了风险资产的概念；风险资产＝∑资产类型×风险权重 2、规定了合格的资本：核心资本和附属资本 3、界定了最低资本充足率要求：CAR=(核心资本＋附属资本)/风险资产 4、资本充足率不低于8％；核心资本充足率不低于4％ 1988年巴塞尔框架的缺陷 1、1988年版协议本质上不是一个激励相容的框架（one fits