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存贷比机制对银行存贷结构影响作用的实证分析 2012-09-07 摘要：所谓存贷比，就是贷款余额和存款余额之比。存贷比只是银行控制风险的一个简单指标，目前监管部门要求贷存比不得超过75%。尽管目前存贷比体制不失是一种简便的风险监管手段，但由此对金融机构造成的弊端在日益显现，特别是在国内经济处于结构转型的背景下。如在目前存贷比指标的制约下，金融机构为达标而违规进行高息及短期揽存，是造成新增存款剧烈波动的重要原因。上述现象，不仅直接增加了金融机构的资金成本，减少了利润，同时还扭曲了其信贷结构。基于上述存在的问题，本文希望在实证的基础上，通过计量分析的方法证明贷存比与上述现象间的具体关联，并由此为未来存贷比体制的改革提供思路。 关键词：存贷比、高息揽存、VAR模型、实证分析、方差分解检验 一、存贷比考核机制之虞 （一）存贷比机制 日前银监会有关部门负责人透露，监管层正在对存贷比指标本身以及对该指标的监管方式进行反思。对此，业内人士表示，当前贷存比考核机制对银行发展已形成一定制约。 所谓存贷比，就是贷款余额和存款余额之比，从银行盈利的角度讲，存贷比越高越好。因为商业银行是以盈利为目的。 从银行抵抗风险的角度讲，存贷比例不宜过高，因为银行还要应付广大客户日常现金支取和日常结算。所以银行存贷比例不是越高越好，央行为防止银行过度扩张，目前规定商业银行最高的存贷比例为75%。 （二）存在问题 1、