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 时间序列分析 一.时间序列分析简介 二.时间序列的趋势分析 三. ARMA时间序列 一.时间序列分析简介 引言 时间序列的定义 时间序列分析方法简介 时间序列分析软件 1.1 引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 1.2 时间序列的定义 随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列:随机序列的 个有序观察值，称之为序列长度为 的观察值序列 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 1.3 时间序列分析方法简介 描述性时序分析 统计时序分析 1.3.1 描述性时序分析 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。 例如 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 1.3.2 统计时序分析 频域分析方法 时域分析方法 时域分析方法 原理 事件的发展通常都具有一定的惯性，这种惯性用统计的语言来描述就是序列值之间存在着一定的相关关系，这种相关关系通常具有某种统计规律。 目的 寻找出序列值之间相关关系的统计规律，并拟合出适当的数学模型来描述这种规律，进而利用这个拟合模型预测序列未来的走势 特点 理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释，是时间序列分析的主流方法 时域分析方法的分析步骤 考察观察值序列的特征 根据序列的特征选择适当的拟合模型 根据序列的观察数据确定模型的口径 检验模型，优化模型 利用拟合好的模型来推断序列其它的统计性质或预测序列将来的发展 1.4 时间序列分析软件 常用软件 S-plus，Matlab，Gauss，TSP，Eviews 和SAS 推荐软件——SAS 在SAS系统中有一个专门进行计量经济与时间序列分析的模块：SAS/ETS。SAS/ETS编程语言简洁，输出功能强大，分析结果精确，是进行时间序列分析与预测的理想的软件 由于SAS系统具有全球一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时它具有其它统计软件无可比拟的优势 二.时间序列的趋势分析 目的 有些时间序列具有非常显著的趋势，我们分析的目的就是要找到序列中的这种趋势，并利用这种趋势对序列的发展作出合理的预测 常用方法 趋势拟合法 平滑法 2.1 趋势拟合法 趋势拟合法就是把时间作为自变量，相应的序列观察值作为因变量，建立序列值随时间变化的回归模型的方法 分类 线性拟合 非线性拟合 2.1.1 线性拟合 使用场合 长期趋势呈现出线形特征 模型结构 例2.1 拟合澳大利亚政府1981——1990年每季度的消费支出序列 线性拟合 模型 参数估计方法 最小二乘估计 参数估计值 拟合效果图 2.1.2 非线性拟合 使用场合 长期趋势呈现出非线形特征 参数估计指导思想 能转换成线性模型的都转换成线性模型，用线性最小二乘法进行参数估计 实在不能转换成线性的，就用迭代法进行参数估计 常用非线性模型 例2.2 对上海证券交易所每月末上证指数序列进行模型拟合 非线性拟合 模型 变换 参数估计方法 线性最小二乘估计 拟合模型口径 拟合效果图 2.2 平滑法 平滑法是进行趋势分析和预测时常用的一种方法。它是利用修匀技术，削弱短期随机波动对序列的影响，使序列平滑化，从而显示出长期趋势变化的规律 常用平滑方法 移动平均法 指数平滑法 2.2.1 移动平均法 基本思想 假定在一个比较短的时间间隔里，序列值之间的差异主要是由随机波动造成的。根据这种假定，我们可以用一定时间间隔内的平均值作为某一期的估计值 分类 n期中心移动平均 n期移动平均 n期中心移动平均 n期移动平均 移动平均期数确定原则 事件的发展有无周期性 以周期长度作为移动平均的间隔长度 ，以消除周期效应的影响 对趋势平滑的要求 移动平均的期数越多，拟合趋势越平滑 对趋势反映近期变化敏感程度的要求 移动平均的期数越少，拟合趋势越敏感 例2.