静态变截距面板数据模型分析讲解.pptVIP

三、一维随机效应模型 where The estimator is called the between-group estimator because it ignores variation within the group. 静态变截距面板数据模型 取决于误差方差、随机效应方差之间的表达式 三、一维随机效应模型 通常误差项和随机效应的方差未知，因此斜率估计量（3.3.12）不能算出来。这时需采用两阶段GLS方法来估计斜率。第一阶段用某些方法把误差项和随机效应的方差估计出来，第二阶段再算斜率估计量。SAS9.3提供了4种方法用来估计误差项和随机效应的方差，见1372页。 Fuller and Battese’s Method Wansbeek and Kapteyn’s Method Wallace and Hussain’s Method Nerlove’s Method 静态变截距面板数据模型 静态变截距面板数据模型 四、二维随机效应模型 模型形式与二维固定效应模型相同，但截面个体效应或时间效应不再被当做参数估计，而是当做随机变量，是随机效应。模型假定：误差项与解释变量不相关，独立同分布，均值为0，同方差。随机效应也是如此。并且随机效应与误差项不相关，都无序列自相关，截面随机效应与时间随机效应不相关。截面效应和时间效应与解释变量