商业银行的信贷风险管理解读.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * 認可機構必須有能力去履行其在正常情況下到期的債務。 機構亦須儲備高質素的流動資產以應付資金突缺的危機。 根據以往的經驗，如機構能在危機發生的頭幾天調動足夠的現金去應付存戶的提款，該機構應可繼續經營下去。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 巴塞尔新资本协议 1. 最低资本 设定最低资本的需求 扩大评级系统的方案 外部评级 内部评级 增加对营运风险得处理 2. 监管约束 规定了规则和监管机构的权力来维持复杂的协议框架 监管部门在必要的情况下应灵活设置更高的最低资本标准 四大原则 : 银行应有一套根据风险程度评估其资本充足率并将资本保持在适当水平的策略方法 监管部门应认真评审上述策略方法及其遵循情况 监管部门期望并有能力要求银行保持高于最低标准的资本 在出现异常风险状况时，监管部门应早期干预，防止银行资产状况恶化 3. 市场约束 加强市场约束 强化和改善以下信息的披露: 资本结构 风险管理 风险预测 资本充足率 巴塞尔新资本协议的组件 监管资本计量方法 不变 不变 不变 信贷风险 + 市场风险 + 操作风险 1级资本 至少达到 4%, 各级资本总和至少达到 8% 监管部门有权更改标准 资本 1, 2, 3级资本 资本充足率 监管资本计量方法的根本变化 有较大改变 3个替代方案 新增内容 3个替代方案 Risk components in Credit Risk 信贷风险是借款人对他所借的款项逾期归还，还不了或 借款人的信贷质量产生不良的变化 EL PD X EAD X LGD Corporate, Sovereign Bank IRB capital calculations 资本 风险加权资产 违约下的暴露 风险加权重 8% X X 客户规模 f Risk weight is a function of S Firm size , PD, LGD and M Maturity 违约概率 违约损失率 限期 f Expected vs. Unexpected LossEL - avg expected credit loss – usually covered by Loan Loss Reserves Unexpected Loss UL - losses incurred under a high-stress scenario – usually covered by Capital Reserves Prob. Distr. of Potential Credit Loss for a portfolio 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Potential Credit Loss $mm Density of Credit Loss EL Economic Capital UL x 6.5 99.96% Conf. Level UL σ 违约损失率 违约概率 违约敞口 中小型企业 中端市场企业 银行 经纪人、经销商 人寿保险 非人寿保险 融资租赁 基金 基金经理 大型企业 大宗商品企业 项目融资 中小企业零售 模型适用性 模型 产业特定模型 5个标准区域模型 全球模型 零售业模型 特定借贷模型 产业特定模型 模型适用性 -具体产品 模型适用性 -具体国家 一般商业银行所用的评级模型 Application of EaD/LGD in EL 风险加权收入 在计入预期损失后，才能衡量融资对收入的贡献 融资只有在风险加权收入为正的情况下才会批准 经济收入 在计入预期损失，计提资本和股权收益之后，才能衡量融资对收入的贡献 经济利润 在计入批发银行财务和税收成本之后，才能衡量融资的风险加权利润 数据是至关重要 EAD? Outstandings! PD! Limits? 至大部分的客户数据来至于客户经理 如何改变客户经理/审批人员/后台人员的工作来达到高级法的数据要求 这是个增强的合伙的关系…. 我们对客户经理的要求： 保证银行融资函中数据的准确性 – 数据的质量至关重要 推进抵押品/风险缓解/增强组合性 全面的了解经济资本以及经济风险的定价和管理 从批发银行业务巴塞尔团队了解培训要求和相关产品的信息 Accurate financial analysis and Credit Grading 需要准确数据的各个关键信息 抵押品地点 客户部门代码 借款人信贷评级 借款人法定名称 融资币种 申请额度 集团营业额 抵押详情 借