蒋中一动态最优化基础概述.ppt

第一章 动态最优化的性质;第二章变分法的基本问题;;目标泛函的概念;例：垄断企业的利润函数;第一节 欧拉方程;; ;步骤2 ;步骤3 由于 是任意的，因此可以得到：;步骤4 因为F是一个具有三个自变量 的函数 所以偏导数 也是具有三个同样自变量的函数。;具有边界条件：;具有边界条件：;;一、多个状态变量的情况;二、高阶导数的情况;一、社会损失函数;二、问题;公式（2.19）给出了具体的必要条件：;;第三章 可变端点横截条件;预备知识：对定积分的求导;（2）积分上限函数的求导;由积分中值定理得;（3）对积分下限函数求导;(4)如果定积分具有如下形式：;可变终结点问题：;推导一般的横截条件：;步骤2 通过把 转化为含 和 ;;特殊横截条件;特殊横截条件;特殊横截条件;特殊横截条件;特殊横截条件;;;特殊横截条件;特殊横截条件;;具有边界条件：;;第三节 横截条件的推广;（二）高阶导数的情况;第四章 二阶条件;第一节 二阶条件;;此时， 取极大值。;类似地，可以得到二阶必要条件：;一、固定端点的充分性定理;判别多元函数的凹凸性：;固定端点的充分性定理的证明;如果函数F关于 是严格凹的，那么（4.4）和（4.5）中的弱不等式 变为强不等式 ，结果 表明 是唯一的V的最大值。;;垂直终结线的横截条件：;三、检验凹性/凸性;二次型符号定性的行列式检验;二次型符号半定性的行列式检验;二次型符号定性的特征根检验;用两种方法来检验 的凹性/凸性。;第三节 勒让德必要条件;;（4.28）;; 若函数 在含 的某个开区间 内有直到 阶的导数，则当 在 内时，函数 可表示为 的一个 次多项式与一个余项之和，即：;一阶条件：;二阶条件(对于目标泛函V);第五章 无限计划水平;第一节 无限水平的方法问题;考虑以下两个积分：;条件Ⅲ 在积分 中，如果被积函数具有形式 ，其中 是正的折现率，而且函数 是有界的，那么此积分将收敛。 ;横截条件的问题;第二节 案例——艾斯纳-斯特罗兹模型;代入欧拉方程 ，得： ;以上求得通解是;通解是;对于一个无限水平，如果没有固定的时间T，即终结时间是可变的，则：;最优投资路径与灵活加速因子;第三节 相图分析;（5.34）;第四节 凹性/凸性条件;应用于艾斯纳-斯特罗兹模型;第六章 约束问题;第一节约束的四种类型;把拉格朗日乘子作为附加状态变量，每一个满足一个欧拉-拉格朗日方程：;;二、微分方程约束;三、不等式约束;上页得到拉格朗日函数：;四、等周问题;上页得到拉格朗日函数：;上页推导得到的欧拉-拉格朗日方程：;第七章 最优控制;导入例子;状态变量是用来描述某一状态范围内所给定的变量，在状态不变的情况下，状态变量的值也就是一定的。 ;;（一）最大值原理;曲线1有内部解；;;把汉密尔顿函数定义为：;;以上推导得到：;上页推导得到;(7.30);;终结曲线的横截条件：;;;;步骤2;步骤3;步骤4;第三节 变分法与最优控制的比较;运动方程具有如下简单形式 ，并且 的选择是无约束的。;二、变分法与最优控制的比较;上页推导得到：;最优控制垂直终结线的横截条件：;第四节 政治商业周期;最大化;三、最大化汉密尔顿函数;汉密尔顿函数：;五、最优控制路径;预备知识一：对定积分的求导;（2）积分上限函数的求导;由积分中值定理得;（3）对积分下限函数求导;(4)如果定积分具有如下形式：;一阶线性微分方程标准形式:;;例. 解方程 ;第八章 对最优控制的进一步讨论;满足;;现值汉密尔顿函数：;修正的最大值原理：;根据原来共态变量的运动方程 ，得：;横截条件：;艾斯纳—斯特罗兹模型：;现值汉密尔顿函数：;第二节 充分条件;汉密尔顿函数：; 和 函数关于变量 是凹的,于是,对于区域内的两个分离点 和 ，我们有：;以上推导得到：;以上推导得到：;二、阿罗充分性定理; 在最优控制问题中，最大值原理条件对于 的全局最大化是充分的，如果对于给定 和时间区间 上所有的 ，在（8.33）中定义的最大化汉密尔顿函数 关于变量 是凹的