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商业银行风险加权资产计算及 新资本协议监管报表系统简介 (RWA项目) 北京高伟达软件技术有限公司 2010年5月系统概述 项目背景 根据中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）发布的《中国银行业实施新协议指导意见》和银监会相关指引要求，各商业银行应该使用内部评级法计量信用风险的资本要求，使用内部模型法计量市场风险的资本要求。 风险加权资产计算及新资本协议监管报表系统（RWA）实施是满足新巴塞尔协议和中国银监会对风险加权资产计算及相关报告方面的功能要求，实现信用风险、市场风险、操作风险相关加权资产的全面计算和相关风险报告的生成。 系统目标 在充分满足巴塞尔新资本协议（BASEL II）和我国银监会相关监管要求前提下，为银行设计数据管理体系；提出满足新资本协议的目标数据模型和数据质量要求，分析银行数据现状与目标数据需求和数据质量要求的差距，撰写银行数据管理框架、数据管理政策，提出银行数据质量改进和控制方案，并制定相关数据标准。系统实现以下功能： 1、计算覆盖银行法人、集团全部风险敞口的RWA； 2、资本充足率的计算； 3、风险参数敏感性分析； 4、加工生成监管报表及信息披露报表； 5、按各种维度对RWA进行分析，加工生成内部管理报表； 6、报表灵活展现和查询； 7、数据管理功能：包括总分核对、数据质量报表、数据审计、参数管理； 8.、系统安全与权限管理。 参考资料 《巴塞尔新资本协议》 《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 《商业银行专业贷款监管资本计量指引》 《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》 《商业银行操作风险监管资本计量指引》 术语定义 RWA(Risk-weighted Assets)：风险加权资产。 PD(Probability of Default)：违约概率。 LGD(Loss Given Default）：违约损失率。 EAD(Exposure at Default)：违约风险暴露。 M(Maturity）：有效期限。 R：相关性。 B：期限调整。 K：资本要求。 监管报表：新资本协议范围下银监会监管报表。 信息披露报表：新资本协议第三支柱信息披露报表。 信用风险缓释：通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸等办法转移或降低信用风险的方法和技术。 系统总体方案 设计原则 开放性 RWA系统的生产环境涉及到的网络设备、服务器硬件、数据仓库引擎和其它软件包都应当遵循开放的工业标准，支持主流的技术规范、标准和产品（如：TCP/IP、HTTP、ODBC、JDBC等），从而保证RWA系统成为符合标准又不失灵活的开放的应用系统。 可扩展性 考虑到保护用户投资等多种因素，大多数计算机系统都有对扩展能力方面的要求。而就RWA这样的数据仓库系统而言，这方面的要求显得尤为突出。为保证可扩展性系统应采用松散耦合的架构，支持体系结构的扩展。系统应采用模块化设计方式，保证软硬件具有模块化扩展能力，以适应扩大应用范围、增加多种功能的需要。系统能够支持系统规模的扩充，能实现对现有系统和未来系统的灵活性支持，保证在可以预期的时间范围内系统的可持续扩展。 可靠性 RWA系统作为全行的分析系统必须具有非常好的可靠性。同时，任何系统都有可能出现问题和故障，RWA系统作为一种软件同样也会出现问题和错误，因此该系统必须具备完善的故障恢复机制和容错机制，避免任何单点故障的存在。 高效性 RWA系统的高效性主要包括2个方面： 系统可以及时响应用户请求。 系统在指定时间窗口内完成ETL操作，并将抽取对源系统的影响减至最低。 安全性 RWA系统集中了各业务系统的数据，为全分行范围的用户提供服务。保证数据的安全存储，保证系统间或系统内各个模块间的数据安全传输，让正确的用户、通过正确的手段、访问允许的信息和服务是RWA系统安全设计的重要内容。 实用性和易用性 RWA系统是典型的分析型应用，存在大量的用户交互，这就要求系统易于使用，仅需要对最终用户提供适当的培训就可以方便地使用新的分析工具，从而减少IT人员的工作量，同时加强了数据分析的灵活性。 混合负载能力 RWA系统既要承担一般的报表查询和数据分析的工作，也要回答各种与战略决策相关的复杂问题，因此对该系统混合负载能力的要求会越来越高。 数据粒度 数据的粒度指数据聚合或汇总的程度。汇总程度越低（数据的详细程度越高），其粒度就越低。在分析平台概念出现之前，大部分业务分析人员收集详细数据，自己进行汇总，这样处理响应时间长、代价大，而且数据质量也有问题。一个设计比较好的分析平台能够通过合适的粒度级别提供恰当的数据提高这一过程。 数据时效性 数据的时效性处理如下问题： 根据用户的需求数据采集应达到什么样的实时性？ 数据在归档之前要在数据仓库中保