信用风险计量方及我国银行应用的研究.pdfVIP

论文摘要 信用风险计量是信用风险管理的首要工作，也是最基础的工作，信用风险计量 结果的准确与否直接关系到其后继工作的质量，并最终对金融机构的生存发展产生 重要的影响。信用风险计量技术在20世纪90年代取得了突破性进展，主要表现在 世界知名的金融机构开发并使用了以信用VAR为核心的信用风险计量的动态模型， 统。本文讨论了西方信用风险计量的新方法，并在此基础上提出了我国银行建立信 用风险计量模型的初步设想。 本文共分三个部分： 第一部分：首先，回顾了信用风险计量技术的发展历程，并对新模型进行了 简单的比较：其次，分析了信用风险计量在银行经营管理中发挥的重要作用；最后， 说明了我国加强信用风险计量工作的迫切性。 分别讨论了信用风险的三个构成因素，即违约概率、信用风险暴露和回收率的确定。 并在此基础上分别讨论了银行单个资产的信用预期损失、信用意外损失和信用异常 损失的计算。最后讨论了资产组合的信用风险计量。 第三部分：结合我国银行信用风险计量的现状及我国金融市场的发展状况， 提出了我国银行建立信用风险计量模型的初步设想，包括违约概率、信用风险暴露、 回收率的确定和模型参数的设定、相关系数的计算。最后，分析了为配合信用风险 计量模型的建立和有效运行，我国目前尚需完善和加强的基础工作。 关键词：信用风险风险计量模型应用 Abstract isthemost as as Creditriskmeasurement fundamentalwell therisksofcredit．工twillinfluenceits worktocontrol premier works and a roleastohowthe directlyplaykey consequent willsurviveand material monetaryorganizations develop．The ofits hasbeenachievedin progress techniques 1990s，mainly intheintroductionand ofthe 1Ilanifested practicesdynamical modelofcreditriskIIleasurementonthebasisofVAR(ValueAt Risk)intheworldfamous withan monetaryorganizations attempt universalandeffective toestablisha ofcredit s)rstem language tomeasurethecreditrisk Thenewmethod tosome applicable countriesandsomeinitiative toset western