第八章单一方程模型的专门问题.pptVIP

例：研究某公司职工的性别与收入（Y）的关系，可定义虚拟变量Di 建立线性回归模型： 对系数β进行显著性 t 检验： 若原假设H0：β=0成立，则说明收入与性别无显著关系； 若原假设H0：β=0不成立，则说明收入与性别有显著关系。 参数?和β表示的含义 对含虚拟变量的模型 参数?和β表示的含义是什么呢？ Y可分解成两个式子： 两边求期望，得 所以?表示女性职工的平均收入，β表示男性职工与女性职工平均收入之差。 对β=0的 t 检验，就是关于男性与女性职工的平均收入有无差异的检验。 练习1：为了分析某公司职工的起薪与学历有无影响，现收集10名职工的学历和起薪的资料。 二、虚拟变量为多种类别时应用 考察三台机器A、B、C生产的产品的重量有无差异。可引入虚拟变量，建立如下模型： Y表示产品重量， 则参数β0、 β1 、 β2表示的经济含义是什么？ 如果这样则有： A机器生产的产品的平均重量为β0+ β1 B机器生产的产品的平均重量为β0+ β2 C机器生产的产品的平均重量为β0+ β3 这个β0就是多余的，实际上出现了完全多重共线性，也称为“虚拟变量陷阱”。 注意： 若定性变量有m个类别，则只需引入（m-1）个虚拟变量。 但如果去掉截距项β0，则可避免上述问题，但一般情况下模型中包含截距项更好一些。 练习2：某人收集了美国1985年各州（50个州和华盛顿、哥伦比亚特区）公立学校教师的平均薪水的数据，把这51个地区分为三个区域：(1)东北和中北部(21个州)；(2)南部(17个州)；(3)西部(13个州)。他想知道这三个区域之间教师的平均薪水是否有不同？应怎样解决这个问题？ 首先容易想到的是先计算三个区域老师的平均薪水，那么可以计算出这三个区域的平均值分别为24424.14美元、22894美元（南部）、26158.62美元（西部），看起来是不同，但统计上差异显著吗？要进行检验。 为此，可引入虚拟变量建立回归模型： 8.2虚拟变量解释变量的回归 如：考虑总消费函数，期间发生了金融危机。 （一）不考虑金融危机的影响 Ct = β0+ β1Yt + ut （Ct表示消费，Yt表示可支配收入） （二）考虑金融危机的影响 8.2虚拟变量解释变量的回归 （二）考虑金融危机的影响 练习：某地区制造业利润和销售额资料。（亿元） 思考题：某人以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生人数作为解释变量，进行回归分析，结果如下： The end 第8章 单一方程模型的专门问题（一） 8.1虚拟变量 8.2 虚拟解释变量的回归 8.1 虚拟变量 也可参看课本第187页第二段的定义 起薪（元） 是否为大学毕业 是 1500 否 否 2100 是 2500 是 1700 否 1300 是 900 否 1700 否 2200 是 Di 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 (1)试建立回归模型。 （2）若OLS估计结果为： Yi =1440 + 640Di t =(8.05) (2.4) 试对β=0进行t检验， 检验的结果表明了什么？ （3）说明参数?、β表示的经济含义。 =1440表示非大学毕业起薪均值为1440元， =640表示大学毕业与非大学毕业平均起薪之差为640元。 β0表示C机器生产产品的平均重量， β1表示A机器与C机器生产产品的平均重量之差， β2表示B机器与C机器生产产品的平均重量之差。 思考：能否增加一个虚拟变量D3i ， 则模型变为： 其中Yi表示第i个州公立学校教师的平均薪水 拟合结果如下： =26158.62 – 1734.473D1i – 3264.615D2i t = (23.18) (-1.21) (-2.18) R2 =0.091 P值= (0.0000) (0.2330) (0.0349) (1)说明各回归系数的含义；(2)各地区的教师平均薪水差异显著吗？为什么？ 答(2)：东北部和中北部与西部地区教师平均薪水无显著差异，因β1不显著； 南部与