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单选题 1、看涨期权的买方具有在约定期限内按（? ）价格买入一定数量金融资产的权利。 Ａ.市场价格?????? Ｂ.买入价格??????? Ｃ.卖出价格?????? Ｄ.协议价格 2、金融期货的交易对象是（?? ） Ａ.金融商品?????? Ｂ.金融商品合约??? Ｃ.金融期货合约?? Ｄ.金融期权 3、世界上最早的金融期货品种是（??? ） Ａ.外汇期货?????? Ｂ.利率期货??????? Ｃ.股票指数期货?? Ｄ.债券期货 4、某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，于是他决定买进欧元以获得高息，但因担心在这期间欧元对美元贬值，他可以在外汇期货市场进行（?? ） Ａ.外汇期货空头套保?????? Ｂ.外汇期货多头套保???? 5、现货期权分为（? ）???????? A.金融期权和商品期权 B.外汇期权和股指期权 C.外汇期权和利率期权 D.股指期权和利率期权 6、某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则改投资者平仓后（? ） A.盈利45000元 B.亏损45000元 C.盈利15000元 D.亏损15000元 7、1975年10月，芝加哥期货交易所上市（?? ）期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。 A.政府国民抵押协会抵押凭证 B.标准普尔指数期货合约? C.政府债券期货合约 D.价值线综合指数期货合约 8、1000000美元面值的1年期国债，按照8%的年贴现率发行，这笔投资的实际收益率应该是（?? ） A．8%?????? Ｂ.92%????? Ｃ.8.7%????? Ｄ.91.3% 9、下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是(?? ) 。 A.买进看涨期权 B.买进看跌期权 C.卖出看涨期权 D.卖出看跌期权 10、某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看跌期货期权，以3、5美元/盎司的价格卖出1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看涨期货期权，以358美元/盎司的价格买入1分6月份到期的黄金期货。则在期权到期时，该投资者的净收益为（? ）美元/盎司。 A.-1.5???? B. 0.5????? C. 1.5????? D. 2.5 11、某投资机构价值1000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的贝塔系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该（? ） A.卖出20分股指期货合约 B.买入20分股指期货合约 C.卖出40分股指期货合约 D.买入40分股指期货合约 12、5月10日某投资者在芝加哥期货交易所以10点权利金买入执行价格为1025点的看跌期权一份，同时以14点权利金卖出执行价格为1035点的看涨期权一份。则到7月时的盈亏平衡点为（? ）点。 A.1039 B.1031 C.1021 D.1029 13、市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当指数为1000点时，3个月后的指数期货理论值应为（ ）点。 A.1020 B.1015 C.1080 D.1006 14、某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票，三种股票的价格分别是20元、25元和50元，分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨，于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1500点，每点乘数为100元。如果A、B、C这三种股票的贝塔系数分别为1.5、1.3、0.8，那么改投资者应该买入（??? ）份股指期货。 A.20 B.24 C.15 D.10 15、下列说法正确的是（??? ） A.当看涨期权的执行价格小于期货价格时，这一看涨期权为实值期权； B.当看跌期权的执行价格小于期货价格时，这一看跌期权为虚值期权； C.当看涨期权的执行价格等于期货价格时，这一看涨期权为两平期权； D.当看涨期权的执行价格等于期货价格时，这一看涨期权不是两平期权。 16、期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（??? ）。 A.无套利区间的下界?????????? B.期货理论价格 C.远期理论价格?????????????? D.无套利区间的上界 17、假设某投资者持有 A 、 B 、 C 三只股票，三只股票的贝塔系数分别为 1.2 、 0 . 9 和 1.05 ，资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的贝塔系数为（? ）。 A. 1. 05?????? B? 1. 15??????? C. 0. 95?????? D. l 18、芝加哥商业交易所标准普尔 500 指数
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