8.1 平行数据模型——变截距模型.pptVIP

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§8.1平行数据计量经济学模型(一) —变截距模型 一、模型的设定——F检验 二、固定影响变截距模型 三、随机影响变截距模型 四、固定影响/随机影响模型的检验 ——Hausman检验 微观计量的三类模型 Panel Data Model Macro Panel Data model Micro Panel Data Model Model with Discrete Dependent Variable Discrete Choice Model Count Data Model Model with Limited Dependent Variable Selective Samples Model Duration Data Model 关于Panel Data Model 独立的计量经济学分支 比较多地用于宏观经济分析——统计数据 也可以用于微观经济分析——调查数据 几种翻译 面板数据模型 综列数据模型 平行数据模型 关于Panel Data Model Penal Data Panel Data Model 实际经济分析中的 Penal Data 问题 关于Panel Data Model 本课程包括内容 变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed-Effects) 随机影响(Random-Effects) 变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响 关于Panel Data Model 其它内容 联立方程模型 离散数据模型 选择性样本模型 不完全平行数据 单位根检验和协整检验 关于Panel Data Model Social Science Citation Index (SSCI) 中Panel Data Model 论文数量 1989年29 1997年518 1998年553 1999年650 关于Panel Data Model AER1984—2004年发文 关于Panel Data Model 《经济 研究》1984—2004年发文 一、模型的设定——F检验 ⒈单方程平行数据模型的三种情形 情形1,在横截面上无个体影响、无结构变化,则普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 情形2,变截距模型,在横截面上个体影响不同,个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响,又分为固定影响和随机影响两种情况。 情形3,变系数模型,除了存在个体影响外,在横截面上还存在变化的经济结构,因而结构参数在不同横截面单位上是不同的。 ⒉F检验 假设1:斜率在不同的横截面样本点上和时间上都相同,但截距不相同。 假设2:截距和斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同。 如果接收了假设2,则没有必要进行进一步的检验。如果拒绝了假设2,就应该检验假设1,判断是否斜率都相等。如果假设1被拒绝,就应该采用情形3的模型。 F统计量的计算方法 检验假设2的F统计量 检验假设1的F统计量 Eviews 不能自动进行F检验,需要单独进行检验。 从理论上讲,模型设定检验是不可缺少的。 在实际应用中,最容易被忽视。 二、固定影响变截距模型 1.固定影响模型:LSDV模型及其参数估计 该模型通常被称为最小二乘虚拟变量(LSDV)模型,有时也称之为协方差分析模型(解释变量既有定量的,也有定性的)。 如果n充分小,此模型可以当作具有(n+K)个参数的多元回归,参数可由普通最小二乘进行估计。 当n很大,甚至成千上万,OLS计算可能超过任何计算机的存储容量。此时,可用分块回归的方法进行计算。 β的协方差估计是无偏的,且当n或T趋于无穷大时,为一致估计。它的协方差阵为: 分块估计的思路: 首先构造1个不含αi,只包含β的模型,对其进行OLS。 然后分别在每个个体上计算αi,分块的含义体现于此。 通过F统计量检验变截距假设 ⒉试例 教材例4.1.1 学生的综合练习 注意模型设定的检验 ⒊异方差和序列相关问题 采用广义差分法消除序列相关 采用加权最小二乘法消除异方差 可以同时考虑 ⒋用Eviews估计固定影响变截距模型 北京、天津、河北、山西、内蒙5地区消费总额与GDP关系 数据 估计 输出 结果 考虑1阶相关 输出 结果 同时考虑异方差 输出 结果 ⒌不齐平行数据固定影响模型 不齐平行数据 第i截面个体的数据个数为Ti 不齐数据 输出 ⒍其它问题 时间间隔不均匀: 对于模型中没有时间变量和滞后变量的情况,对参数估计结果没有影响。

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