期货大赛总冠军周伟谈程式化交易.docVIP

他的实盘账户从30万元起步，1年后达到223万元，收益率超过600%。但是，1年内他的交易总手续费才5万元。他的背后是“中线、顺势、轻仓、多品种”组合的程式交易模式，他创立了适合自己性格的系统交易方法并严格执行??????[程式交易“信徒”希望自己像机器那样没有思想，没有观点。他们不在意财经新闻，也从不去看持仓排行榜，最怕旁人要求他们预测后市]??????上周日（6日）中午，当CBN记者匆匆赶到本报报社时，一位寸头、圆脸的敦实年轻人早已在安静的报社阅览室等候许久。竟然比最初约定见面时间提前了近一个小时到达的周伟，仍如平常操盘时保持着气定神闲。??????而一天前，他刚在中国金融投资“潜龙出渊2008~2009期货实盘精英选拔赛”（下称“选拔赛”）颁奖仪式上荣获综合总冠军，并发表了名为“程式交易的胜利”的获奖感言，这让程序化交易或系统交易的中国痴迷者们欢呼不已。??????“我没什么高学历，之前也仅参加过一次期货仿真交易大赛”，自称慢性子才形成“中线、顺势、轻仓、多品种组合”的程式交易模式的周伟在报社附近的一家咖啡厅里打开了话匣子。??????CBN记者：在为期一整年分两赛季进行的选拔赛上，你不仅从收益率、盈亏金额和盈利的稳定性三个方面综合评估获得年度综合总冠军，还获第二赛季A组（初始权益大于30万元组）收益率第五名，而在前半年的第一赛季更登上A组收益率第一的宝座。能否介绍参赛过程？??????周伟：参赛账户的初始资金30.8万元全为自有资金，且在为期一年的选拔赛过程中该账户封闭交易，无任何出入金。当然我还在同时操作着其他账户，但在参加本次选拔赛之前尚无任何期货实盘大赛经历。??????第一赛季结束(今年2月27日)时资金权益是1374133元，赢利1066308元，前6个月收益率为+346.40%，折合月均收益率28.32%，且在这前6个月实现了每月均赢利，最高月收益率达+77.73%（去年11月)，最低月收益率也有+2.56%(今年1月)。??????而上月底第二赛结束时，该账户权益达2228211元，即12个月投资收益率为+623.86%，折合月收益率为+17.93%，其中赢利月份11个，亏损月份发生在今年5月（-9.54%）。??????其实，从我前5年的交易记录统计来看，10%左右的月均收益率及100%至150%左右的年均收益率是常态，而比赛的收益率肯定是有点偏高了，是非常态的，这和比赛期间碰到百年不遇的全球金融危机有关。去年9月初我已做空天胶，10月更全面看空，如不是因为各交易所为控制市场结算风险而实施三个跌停后强制减仓制度，当月收益率还要更高，但不可否认高收益率确有运气成分。??????不过，我的最后收益率虽比不上创造国内期货实盘大赛年度收益率42.4倍纪录（第一赛季更高达54.7倍）的王向洋，及第二赛季B组收益率冠军11.8倍（初始权益小于30万元组）的成绩，但能够最后夺取奖金最高的年度综合总冠军，还是与严格执行程式交易纪律而使得风险可控密不可分。??????一年赛期中，我的账户资金最大回撤比例-30.38%，而上半程赛期资金最大回撤率曾控制在15%以内。??????CBN记者：程式交易在国外早已是机构投资者的利器，也被蒙上各种神秘面纱。能否透露你15年来对于程式交易研究的一些心得体会？??????周伟：其实，我和美国“海龟交易法则”的创始人丹尼斯一样没有什么高学历。??????我自己虽不懂编程，但有一位浙江大学计算机系毕业的20多年老朋友会按我的交易系统要求编写程式交易的相关程序。其实，这位朋友不懂期货。??????且我个人认为，投资者如果对程式交易感兴趣的话，还是自己动手开发适合于自己性格只属于自己个人所拥有的系统。因为这个世界上是没有完美无缺的程式交易系统存在的，每一个系统多多少少都是有其Bug，你的交易系统必须不断地在实战中发现问题并且解决和优化，以适应期货市场的不断发展。就拿我自己的系统来说，五年前的系统和现在使用的系统，已经经历过了十几次的修改，当然系统的基本框架和原理是不变的，但小修小补总是难免的。??????说到程式交易，很多人可能会以为它是一种什么交易软件，其实程式交易可以是以电脑软件的形式存在，也可以只存在于人脑之中,是一些数据、公式、指标和概率的有机组合而成的交易规则，这取决于系统的简便程度和系统开发者实战的需要(这个星球上最有名的程式交易系统——海龟交易法则就不是一套交易软件)。但有一点是必需的，无论你的系统是不是电脑软件，同一个程式交易系统，不同的人使用，在完全执行系统信号的前提下，其交易记录和盈亏状况必须是相同的，也就是说系统信号必须具有客观性，唯一性和排他性的。??????而真正的程式交易“信徒”，擅长概率推算和逻辑