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ch72 无偏 例4 罗—克拉美 §2.2 估计量的优劣标准 对于同一个未知参数,不同的方法得到的估计量可能不同,于是提出问题 应该选用哪一种估计量? 用何标准来评价一个估计量的优劣? 常用 标准 (1) 无偏性 (3) 有效性 (2) 相合性 §2.2 若 ,则称 是? 的无偏估计量. 无偏性 定义 我们不可能要求每一次由子样得到的 估计值与真值都相等，但可以要求这些估 计值的期望与真值相等. 若 ,则称 是? 的渐进 无偏估计量. 称为估计量 的偏差. 定义的合理性 是母体 X 的子样, 证明: 不论 X 服从什么分布(但期望存在), 总是 的无偏估计量. 证 例1 设母体X 的 k 阶矩 存在 因而 由于 例1 特别地 子样二阶原点矩 是母体 是母体期望 E( X ) 的 子样均值 无偏估计量 的无偏 二阶原点矩 估计量 例2 设总体 X 的密度函数为 为常数 为 X 的一个样本 证明 与 都是 的无偏 估计量. 证 故 是? 的无偏估计量. 例2 令 即 故 n Z 是? 的无偏估计量. (1) (2) 证 前已证 证明 例3 (n 1) 为子样. 例3 设总体 X 的期望 与方差 存在, 不是 的无偏估计量; 是 的无偏估计量. 因而 故 证毕. 注意区别 当n 较大时， 子样方差 子样二阶中心矩 两者关系 例4 设 是总体 的样本 , 试判别 的估计量 是否具 有无偏性？ 解 否,证明如下: 于是 已知 从而 由例4可见： 虽有 但未必有 一般 若 是? 的无偏估计， 不是? 的 线性函数,那么 不是 的无偏估计. 例5 设 是总体 X 的一个样本 , X~B(n , p) n 1 , 求 p 2 的无偏估计量. 解 由于子样矩是母体矩的无偏估计量以及数学期望的线性性质, 只要将未知参数表示成母体矩的线性函数, 然后用子样矩作为母体矩的估计量, 这样得到的未知参数的估计量即为无偏估计量. 令 例5 因此, p 2 的无偏估计量为 故 定义 设 是母体参数? 则称 是母体参数? 的相合(或一致)估计量. 的估计量. 若对于任意的? ? ? , 当n? ?时, 相合性 依概率收敛于? , 即 相合性估计量仅在样本容量 n 足够大时,才显示其优越性. 相合 关于相合性的两个常用结论 1. 子样 k 阶矩是母体 k 阶矩的相合估计量. 是? 的相合估计量. 由大数定律证明 用切贝雪夫不 等式证明 矩法得到的估计量一般为相合估计量 在一定条件下, 极大似然估计具有相合性 2. 设 是 ? 的无偏估计 量, 且 , 则 都是? 的无偏估计量, 若 则称 比 有效. 定义 设 有效性 有效 若? 的所有二阶矩存在的无偏估计量 中存在估计量 使对任意无偏估计量 有 则称 是? 的最小方差无偏估计(量) . 的求法要用到充分统计与完备统计. 从略 问题 无偏估计的方差是否可以任意小？ 若答案否定，那么它的下限是什么？ 这个下限能否达到？ 为此引入下面定理, 即 罗-克拉美(C.R.Rao – H. Cramer)不等式 定理 设 为实数轴上的开区间， 是母体 X 的分布密度族， 是 X 的子样, 是? 的无偏估计. 若以下三条件(即正规条件)满足： (1) 集合 与? 无关； (2) 存在，且对 中一切 ? 有 和 其中 (3) 则 罗-克拉美）不 等 式 若离散母体X 的分布列为 且满足 定理中的正规条件, 则罗-克拉美不等式是 称 为? 的优效估计量. 当 时, 称 为无偏估计量方差的下界. 在满足正规条件的估计量族范围内优 效估计是最小方差无偏估计. 设? 的无偏估计为 , 则称 为估 计量 的效率，记为 若估计量 满足 则称 为? 的渐近优效估计量. 所以, 比 有效. 是? 的无偏估计量,问哪个估计量有效？ 由例2可知, 与 都 为常数 例6 设母体 X 的密度函数为 解 ， 例6 例7 设总体 X，且 E( X )=? , D( X )=? 2 为总体 X 的一个样本 证明 是 ? 的无偏估