数学建模期末论文—基金的使用计划教程概述.docVIP

2013-2014学年 第二学期 《数学建模与实验》 科目考查论文 基金使用计划 摘要 本文研究了对学校基金的使用计划，本文的整体方案在于满足实际要求使得奖金数额最大。 第一问，只能进行银行存款，年底发放奖金。我们在不影响奖金发放的情况下，为了实现基金最优使用计划，可得出只有在每年年初可以进行存入一年期、二年期、三年期、五年期存款。通过列出所有可能发生的情况，然后建立一个线性方程组，求出最大奖学金额度，方程组如下（符号说明见下文）： 使用lingo软件编程求解，计算出奖金的最大金额为106.3403万元，具体存款情况参见表二。 第二问，在第一问的基础上进行了修改，校方允许购买国库券。经过分析发现，由于国库券的发行不稳定，会产生三种不同的情况。所以我们对这三种情况分别进行分析，运用第一题的思路，根据题目要求同样建立了一个线性方程组（具体方程组见下文），求得最大金额为113.9584万元，具体存款情况参见表五。、 第三问，可以分为两种情况。我们对第一问和第二问中的方程组加以改进（改进方案见下文），将方程组中第6年支出的奖金额数上调，就能够得到满意的答案。最后，还是通过使用软件解出线性方程组，这种情况下的奖金数额是104.2806万元。第二种在既可以选择国库券又可以存款，在这种情况下采用问题二中的模型分别列出线性方程组，求解出奖金数额111.7739万元。 关键词：线性方程组 求解 基金使用计划 最大奖金额 最优化方案 一、问题重述 某校基金会有一笔数额为M元的基金，打算将其存入银行或购买国库券。当前银行存款及各期国库券的利率见下表。假设国库券每年至少发行一次，发行时间不定。取款政策参考银行的现行政策。 校基金会计划在n年内每年用部分本息奖励优秀师生，要求每年的奖金额大致相同，且在n年末仍保留原基金数额。校基金会希望获得最佳的基金使用计划，以提高每年的奖金额。请你帮助校基金会在如下情况下设计基金使用方案，并对M=5000万元，n=10年给出具体结果： 只存款不购国库券； 可存款也可购国库券。 3．学校在基金到位后的第6年要举行百年校庆，基金会希望这一年的奖金比其它年度多20%。 银行存款税后年利率（%） 国库券年利率（%） 活期 0.762 半年期 1.512 一年期 1.584 二年期 1.800 2.25 三年期 2.016 2.52 五年期 2.232 2.79 二、模型假设 1、假设每年发放的奖金数额都是相同的。 2、假设内存款利率和国库券利率不变。 3、假设基金在年末到位，奖学金在基金到位后发放。 4、假设购买国库券不支付个人所得税。 5、假设不会出现国库券供不应求的情况。 6、假设国库券到期所得的本金和利息不购买当年的国库券。 7、假设资金不会发生闲置的情况。 8、假设定期存款如果在没有到期之前取出，就按照活期存款利率计算。 三、问题分析 3.1对问题一的分析 在第一问中，校方要求只存款而不购买国库券，为了使得每年年终获得的奖学金最多，那么就必须使得在银行获得利息最大。因此，活期存款和半年期存款因为利率太低，而且如果去除，并不会影响奖学金的发放，所以不予考虑。 然后我们经过研究，把每年在存款到期日取出的资金分为：发放奖金、转存到一年期存款、二年期存款、三年期存款、五年期存款这五个款项。 通过对这五个款项的分析与求解，求出最大的每年发放的奖学金。 3.2对问题二的分析 在第二问中，校方要求可以存款也可以购买国库券，但是国库券的购买与直接存款有很大的区别，所以要对第一问中的解法做一些调整。 因为同年期的国库券的利率要大于同年期的银行存款利率，所以在选择时，我们优先考虑购买国库券。但是，由于每年发行的国库券的时间和次数不同，所以可能会发生三种情况： 一是，国库券在年初准备存钱的时候发行了，我们就在第一题的基础上，将准备存入相应年期存款的资金用于购买同样年期的国库券，然后计算出最大的奖金额。 二是，国库券没有在存入资金之前发行，为了不让资金发生闲置，我们设立了另一种解决方案： 以二年期的国库券为例：由于在年初年初投放资金时不能购买国库券, 我们先将购买国库券的资金全部用于半年期存款, 如果在该半年内发行了国库券, 我们就将资金全部取出购买国库券, 在国库券到期的那年将本息全部用于半年期存款, 到期后转入活期存款如果在该半年内没有发行国库券, 我们将半年到期的自己全部用于活期存款用于购买下半年一定会发行的国库券, 国库券到期之后再全部转入活期存款因此我们将其运转周期定为三年, 在这三年里, 不管国库券什么时候发行, 该部分资金一定有两年是用于存国库券, 有半年用于存半年期, 还有半年是存活期即采用活期、半年期、国库券的“组合式”投资同理三年期国库券五年期国库券的周期分别为四年, 六年，从而改