商业银行信用风险管理1信用风险识别解读.ppt

三、个人客户信用风险识别 三、个人客户信用风险识别 (3)循环零售贷款 　　①贷款是循环的、无抵押的、未承诺的。 　　②子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元(或等值货币)。 　　③商业银行必须保证对循环零售贷款采用的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约概率低的贷款组合。 　　④必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况。 　　⑤循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致。 三、个人客户信用风险识别 循环零售贷款——循环信用是一种十分方便的短期贷款工具，当您无法一次付清账单上的金额时，可以利用此功能，自行决定偿还的金额与时间，不需提供任何抵押品，并可随时结清。循环信用可让您暂时不必清偿全部帐款，但每个月须至少缴付月结单上所列之 “最低应缴金额” 。 三、个人客户信用风险识别 案例 长沙银行推出的个人循环贷款业务是长沙银行为满足广大客户需要推出的一种新型个人资产业务。该业务是指由自然人提出申请并提供符合我行规定的担保或信用条件，经我行审批同意，对借款人进行最高额授信，借款人可在额度有效期内随借随还、循环使用的一种个人贷款业务。 三、个人客户信用风险识别 1、具备本市城镇常住户口或有效居留证明，在贷款人所在城市有自有固定住所；2、有稳定的职业和经济收入，在我行有良好信用记录，且在人民银行征信系统中无不良信用记录，最近二年内无不按期还本付息的记载，个人收支等财务状况稳定 3、属于我行VIP客户群体范围；4、按我行信用评级办法达到评分标准的5、其他在我行办理住房按揭业务的客户，其信用贷款额度不大于其住房购买总价与在我行按揭余额的差额。 三、个人客户信用风险识别 贷款承诺是指银行承诺在一定时期内或者某一时间按照约定条件提供贷款给借款人的协议，属于银行的表外业务，是一种承诺在未来某时刻进行的直接信贷。可以分为不可撤消贷款承诺和可撤消贷款承诺两种。对于在规定的借款额度内客户未使用的部分，客户必须支付一定的承诺费。 四、贷款组合信用风险识别 风险分散化，即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/信用等级/业务领域的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险;与之相反，信贷资产过度集中于特定行业、信用等级或业务领域，将大大增加商业银行的信用风险。 四、贷款组合信用风险识别 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。 　　1. 宏观经济因素 　　2. 行业风险和区域风险 　　行业风险和区域风险同属于系统性风险的表现形式。 　　(1)行业风险 　　(2)区域风险 　　区域风险是指特定区域内所有企业类客户履约情况和信用水平的综合体现。 　　区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。从实践来看，国外商业银行的内部评级体系一般都没有区域风险变量。 二、集团法人客户信用风险识别 （4）商业银行识别集团法人客户标准 　　①充分利用已有的内外部信息系统。 　　②与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价。 　　③识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注。 　　④集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。 　　⑤在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生权关系变动，导致其与集团的关系发生变化。 　　⑥对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位 二、集团法人客户信用风险识别 2、集团法人客户的信用风险特征 （1）引发信用风险的原因 　集团法人客户的信用风险通常是由于商业银行对集团法人客户多头授信、盲目/过度授信、不适当分配授信额度，或集团法人客户经营不善，或集团法人客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等原因造成的。 二、集团法人客户信用风险识别 （2）集团法人客户信用风险特征 ① 内部关联交易频繁 动机： 第一，实现整个集团公司的统一管理和控制 第二，通过关联交易来规避政策障碍和粉饰财务报表 ② 连环担保十分普遍 第一，企业集团频繁的关联交易孕育着经营风险 第二，信用风险通过担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态 第一节 信用风险识别 杭州某造纸企业的连环担保案 2005年4月，杭州所属某市的一家造纸企业不幸倒闭。更不幸的是，在这家企业1.9亿元银行欠债的背后，还牵连出共计达30亿元的企业间连环担保资金，从而引发了一场“地震”。 这家企业的倒闭不是新闻，但是倒闭时身后的一大串担保链就是新闻了。由于这家企业的倒闭，直接导致给他担保的几家企业面临银行的追债，如果银行一旦抽资，这几家企业也将倒闭，而这几家企