财务管理学——期末考试复习重点计算题.docVIP

《财务管理》课上习题 2-1某企业集团准备对外投资，现有甲、乙两公司可供选择，这两家公司的年预期收益率及其概率的资料如下表所示： 市场状况 概率 甲公司年预期收益率（万元） 乙公司年预期收益率（万元） 好 0.3 40 50 一般 0.5 20 20 差 0.2 5 -3 要求：（1）分别计算两家公司的收益期望值； （2）分别计算两家公司的收益期望值的标准差； （3）分别计算两家公司的收益期望值的标准离差率 （4）假定你是该企业集团的稳健型投资决策者，请依据风险与收益原理做出选择。 2-2 假定资本资产定价模型成立，下表中列示了两种股票和无风险资产以及市场组合的有关资料，表中的数字是相互关联的。 资产名称 预期收益率 标准差 与市场组合的相关系数 β系数 无风险资产 A C E H 市场组合 B 0.2 F I 甲股票 8.8% 0.8 G 1.2 乙股票 12% D 08 2 要求：（1）计算表中字母的数字，并列式计算过程； （2）若甲乙两种股票的资金比重为8：2，求此组合的β系数和预期收益率； （3）若要求的预期收益率达到11%，其资金比重又应如何组合？ 2-3 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 A股票 B股票