哈工大数学建模2013考查题.docVIP

1、某银行经理计划用一笔资金进行证券投资业务，可供购进的证券及其相应信息如下表所示，且有如下规定和限制： （1）市政证券的收益可以免税，其它证券的收益需要按50%的税率纳税； （2）政府及代办机构的证券总共至少购进400万元； （3）所购证券的平均信用等级不超过1.4（信用等级越小，信用程度越高）； （4）所购证券的平均到期年限不超过5年； 证券名称 证券种类 信用等级 到期年限 到期税前收益率(%) A 市政 2 9 4.3 B 代办机构 2 15 5.4 C 政府 1 4 5.0 D 政府 1 3 4.4 E 市政 5 2 4.5 请回答下列问题： 若该经理有1000万资金，应如何投资？ 如果能够以2.75%的利率借到不超过100万元，该经理应该如何操作？ 在1000万元资金情况下，若证券A的税前收益增加为4.5%，投资应否改变？若证券C的税前收益减少为4.8%，投资应否改变？ 注：为简化问题起见，题中的税前收益率和利率都与年限无关，即都为固定值。 问题分析 这个问题主要是为了实现收益最大化，通过合理投资证券实现，受到信用等级、到期年限、到期税前收益率以及每种证劵的纳税税率的约束。 决策变量：设每种证劵分别投资x1、x2、x3、x4、x5（万元），平均信用等级为u，平均到期年限为v。 目标函数：设投资总金额为Q，投资的利润为y（万元），则有y=0.043x1+0.027x2+0.025x3+0.022x4+0.045x5 约束条件： 平均信用等级 u=(2×x1+2×x2+x3+x4+5×x5)/ Q≤1.4 平均到期年限v=(9×x1+15×x2+4×x3+3×x4+2×x5)/Q≤5 非负约束 xi=0,j=1,2,3,4,5 附加约束 x1+x2+x3≥400 模型分析与假设 xi对目标函数的“贡献”与xi取值成正比 xi对约束条件的“贡献”与xi取值成正比 xi对目标函数的“贡献”与xj取值无关 xi对约束条件的“贡献”与xj取值无关 xi取值连续 变量xi符合比例性、可加性、连续性。 模型求解 目标函数y=0.043x1+0.027x2+0.025x3+0.022x4+0.045x5 约束条件x1+x2+x3+x4+x5=1000=Q x2+x3+x4≥400 2×x1+2×x2+x3+x4+5×x5≤1.4Q=1400 9×x1+15×x2+4×x3+3×x4+2×x5≤5Q=5000 0≤x1≤1000 0≤x2≤1000 0≤x3≤1000 0≤x4≤1000 0≤x5≤1000 模型求解 用LINGO软件求解，程序如下 从程序运行的结果中可以得到最优解为：=218.1818，=0，=736.3636，=0，=45.45455,y=29.83636。 即对A中证劵投资218.1818万元，对C中证劵投资736.3636万元，对E中证劵投资45.45455万元，对B和D中证劵不进行投资，此种投资方案可使投资利润最大为29.83636万元。 从程序运行的结果中可以看到，程序的第二条所对应的影子价格为2.983636％，大于2.75％，所以应该借足100万元进行投资。用LINGO软件求解，程序如下 从程序运行的结果中可以得到最优解为：=240，=0，=810，=0，=50,y=32.82。对A中证劵投资240万元，对C中证劵投资810万元，对E中证劵投资50万元，对B和D中证劵不进行投资，此种投资方案可使投利润最大为32.82万元。 某公司有三个加工厂，某月公司接到4份分别来自于A，B，C，D客户的订单依次为15,17,22,12件，三个加工厂开工费用（固定值，与生产量无关）和生产量及各加工厂的至各个客户的每件运输费用如下面两个表格所示，请制定生产和运输费用，使得总费用最小。 客户A 客户B 客户C 客户D 第一加工厂 6 2 6 7 第二加工厂 4 9 5 3 第三家工厂 8 8 1 5 单件运输费用（元） 开工费用（元） 生产量 第一加工厂 91 39 第二加工厂 70 35 第三家工厂 24 31 决策变量：A、B、C、D四个客户分别给三个工厂的分配变量分别为x11、x12、x13；x21、x22、x23；x31、x32、x33；x41、x42、x43。 目标函数：开工费用为1（元），运输费为2（元），设生产与运输总费用为（元），=y1+y2。 1.工厂生产量：x11+x21+x311+x41≤39，x12+x22+x32+x42≤35，x13+x23+x33+x43≤31。 2.总订货量为15+17+22+12=66件，又由生产量可知至少有两家工厂开工。 3.总费用y2=6×x