概率论大数定律及其应用报告方案.docVIP

概率论基础结课论文 题目：独立随机序列的大数事件的定理与应用 作者：信计1301班 王彩云 130350119 摘要：概率论历史上第一个极限定理属于伯努利，后人称之为“大数定律”。概率论中讨论随机变量序列的算术平均值向常数收敛的定律。概率论与数理统计学的基本定律之一，又称弱大数理论。 一方面，在理论上，大数定律可以看作是求解极限、重积分以及级数的一种新思路，另一方面，在实际生活中，保险动机的产生、保险公司财政稳定和保费的确定，我们都将看到大数定律的重要作用。 正文：发展历史：概率论与数理统计是研究随机现象的统计规律的科学,?而随机现象的统计规律性只有在相同条件下进行大量重复试验或观察才呈现出来.?从概率的统计定义中可以看出:?一个事件发生的频率具有稳定性,?即随着试验次数的增多,?事件的频率逐渐稳定在某个常数附近.?人们在实践中观察其他一些随机现象时,?也常常会发现大量随机个体的平均效果的稳定性.?这就是说,?无论个别随机个体以及它们在试验进行过程中的个别特征如何,?大量随机个体的平均效果与每一个体的特征无关,?且不再是随机的.?深入考虑后,?人们会提出这样的问题:?稳定性的确切含义是什么??在什么条件下具有稳定性??这就是大数定律要研究的问题.? 1733年，德莫佛—拉普拉斯在分布的极限定理方面走出了根本性的一步，证明了二项分布的极限分布是正态分布。拉普拉斯改进了他的证明并把