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具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略 ——赵亚晴 2015200877  研究的概述 1、研究意义 2、研究内容 1、相关文献综述 2、公职人员洗钱策略分析 3、公职人员洗钱模型构建 4、基于时间压力下的最小风险最大洗钱量模型 的优化算法 3、实证研究 * 研究意义 实证研究 研究内容 * 　　 　　现实中，不法公职人员进行洗钱目标选择时会同时兼顾时间、成本、流量和风险等多个因素，寻求最佳的洗钱方式组合。如希望在一定的洗钱成本限制下达到最大洗钱量，并且所用时间较短；或在一定的时间限制内完成洗钱活动，使总的洗钱风险最小，并且达到较大洗钱量等。但对于公职人员洗钱研究，时间压力是目前与一般反洗钱活动区别最大的因素，因此，有必要针对时间压力下的公职人员洗钱策略选择进行讨论，并提出有效预防措施。 研究意义 研究内容 实证研究 1、相关文献综述 　　最小费用最大流问题是网络优化中的一个重要问题， 在已知初始状态下就可以求出任何一个网络图的最小费用值，最大流值以及其他相关数据， 它对于解决实际问题有广泛的应用 。近年来随着计算机科学技术和网络的快速发展， 关于求解最小费用最大流问题得到了更深的研究， 许多学者在主流算法的基础上进行了改进， 用于摆脱这些算法的局限性 ； 彭真等 提出了运输最短时限问题的基于 Ｆｏｕｒ－Ｆｕｌｌｅｒｓｏｎ 最大流算法的网络解法； 刘琳 给出了求解网络最小费用最大流的新方法， 并用 代码验证其正确性； 国外学者也对最小费用最大流问题进行了拓展， 如流量扩张、 流量多解 * 研究意义 研究内容 实证研究 * 及最小费用最大流的应用等问题 这些研究涉及成本、 风险、 时间和洗钱量等洗钱因素， 但多数学者只选择其中１种或２种因素作为研究目标， 很少对３种因素甚至更多因素综合研究不法公职人员的最优洗钱问题。尤其针对时间压力下将风险、 洗钱量、 成本共同作为最优目标进行研究， 需要理论和算法的改进。 研究意义 研究内容 实证研究 2、 2.1 洗钱三阶段 围绕这３个阶段，常用的洗钱方式有地下钱庄、 利用银行账户、 投资现金流较大行业以及空壳公司、 房地产和贸易洗钱等。 2.2 影响因素比较表 表１是不同洗钱方式对洗钱时间、 成本、 风险以及洗钱量的对比。 由表 １ 可见， 对不法公职人员来讲， 没有一种洗钱方式是最理想的， 即 没 有 一 种 成 本 低、 风 险小、 时间短以及交易量大的洗钱方式。因此， 不法公职人员通过采取组合的洗钱方式来达到最优洗钱选择。 * 公职人员洗钱策略分析 研究意义 研究内容 实证研究 * 研究意义 研究内容 实证研究 2.3 公职人员洗钱网络示意图 3、公职人员洗钱模型构建 3.1洗钱网络图 * 研究意义 研究内容 实证研究 　　网络图中包括 ｍ ＋ ｎ ＋２个点，其中：Ｓ表示公职人员的初始状态；Ａi 对应图１中公职人员对于赃款处理的常规状态；Bj对应图１中公职人员在环境压力大情形下对于赃款处理的转移状态；Ｔ为归并状态。 弧 ＳAi上的容量为ai风险为ri；弧ＢjＴ的容量为bj,风险为ｈｊ;弧ＡiBj上的风险为rij ，容量为 biｊ，biｊ的取值根据各条弧的实际情况确定。AiBj 所需的洗钱时间为 tij，Ｓ ～ Ａｉ以及 Ｂj ～ Ｔ所需时间假设是忽略不计的，设为 ０。风险用概率表示 ∈ （ ０ ， １ ）。 3.2 基本的洗钱模型 在不考虑时间的情况下， 用“ 最小费用、 最大流”的方法来解决不法公职人员所期望的“ 最小风险、 最大流量” 问题。洗钱的流量是在逐渐减少的， 因为每个洗钱方式都需要收取费用， 资金是个特殊的流量，本阶段的资金 － 本阶段的费用 ＝ 下一阶段的流量。 * 研究意义 研究内容 实证研究 基本模型的目标是在总洗钱风险最低的基础上达到最大洗钱量。在被调查期间或希望期望效用最大化的情形下选择洗钱方式时，需要考虑时间因素， 即需要寻找一个在最短时间内最大量的完成洗钱且风险最小的洗钱方式， 这就是基于时间压力下的最小风险最大洗钱量问题。 * 3.3洗钱模型扩展 研究意义 研究内容 实证研究 * 4、基于时间压力下的最小风险最大洗钱量模型的优化算法 具有时间压力下的最小风险最大洗钱量算法的逻辑关系图如图 ３ 所示 算法如下： （１ ）时间变量暂时作为固定值， 利用最小费用 最大流的解法算出最大洗钱量。 ① 用Ｌ ｉ ｎ ｇ ｏ求出一条最小风险； ② 以最小风险路线为增广链，