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沪深300股指期货和华泰柏瑞沪深300ETF套利分析 2014-12-19 1. 沪深300股指期货和华泰柏瑞沪深300ETF简要介绍 1.1 沪深300股指期货介绍 沪深300指数期货合约表合约标的沪深300指数合约乘数每点300元报价单位指数点最小变动价位0.2点合约月份当月、下月及随后两个季月交易时间上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15最后交易日交易时间上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的±10%最低交易保证金合约价值的12%最后交易日合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延交割日期同最后交易日交割方式现金交割交易代码IF上市交易所中国金融期货交易所 沪深300期货标的为沪深300指数，沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。 合约设置里面有几点需要注意： 第一，沪深300指数每点代表300元，这点是计算沪深300指数期货和ETF配比比例时要注意的。 第二，合约月份是当月、下月及随后两个季月，也就是说下周开始是1501为主力合约，那么可交易的合约月份就是1501、1502、1503和1506合约。3、6、9和12四个季月合约的连续性较强。 第三， 交割日期为最后交