8E计量学试题题型及复习要点(附答案版).docVIP

试题题型、总复习要点 考试时间：1月10号 15：00-17：00 试题题型: 单选（20个,20分） 判断（10个,10分） 简答（2个,20分） 计算（2个,10分） 综合分析（40分） 简答问题： 经济计量分析的步骤(建立与应用经济计量模型的基本步骤) 总体回归函数与样本回归函数的区别 古典线性回归模型基本假定有哪些？ 回归分析报告包括哪些内容，t 统计量、参数估计值、参数估计值标准误之间的关系 F与R2的关系 线性回归模型、双对数模型、对数-线性模型、线性-对数模型的回归系数的含义 “好模型”有哪些性质？ 设定误差的类型有哪些？ 遗漏相关变量的后果 多重共线性的实际后果 异方差的后果 自相关检验的假设条件（或前提条件） 简答问题答案（仅供参考）： 经济计量分析的步骤(建立与应用经济计量模型的基本步骤)【课本P2】 1.建立一个理论假说。 收集数据。 3.设定数学模型。 4.设立统计或经济计量模型。 5.估计经济计量模型参数。 6.核查模型适用性:模型设定检验。 7.检验源自模型的假设。 8.利用模型进行预测。 【P10】 总体从总体的角度说明了被解释变量Yi同解释变量Xi及随机误差项ui间的关系。 而样本从所抽取样本的角度说明被解释变量Yi同解释变量Xi及残差ei间的关系。假定1：回归模型是参数线性的。Yi=b+b2Xi+ui 假定2：随机误差项(与解释变量X之间不相关。 假定3：给定X i，随机误差项(的期望或均值为零。 假定4：随机误差项(具有同方差，即方差为常数。 假定5：无自相关。即随机误差项(之间不相关。 假定6：回归模型是正确设定的。即实证分析的模型不存在设定偏差。 *假定7：随机误差项(服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。t 统计量、参数估计值、参数估计值标准误之间的关系【课本P56-58，这个是自己总结的，仅供参考】 回归分析报告的内容包括：参数估计值，回归方程，参数估计值标准误，t统计量，p统计量，r2和自由度 参数估计值=参数估计值的标准误×t统计量 F与R2的关系【课本P82-83】 ，（k为包括截距在内的解释变量的个数） F与R2同方向变动，即R2=0，F=0。R2值越大，F值也越大。当R2取其极限值1时，F值趋于无穷大。 线性回归模型、双对数模型、对数-线性模型、线性-对数模型的回归系数的含义 1.一元线性回归系数：=b·X+a b表示X每变动（增加或减少）1个单位,Y平均变动（增加或减少）b各单位。 2.多元线性回系数：=b1`X1+b2`X2+b3`X3+a 在其他变量不变的情况下，某变量变动1单位，引起y平均变动量 以b2为例：b2表示在X1、X3（在其他变量不变的情况下）不变得情况下，X2每变动1单位，y平均变动b2单位。 3.双对数模型的斜率系数 度量 了Y对X的弹性，即X的变动引起Y变动的百分比。“好模型”有哪些性质？【详见P165】 1.简约型 2.可识别性 3.拟合优度 4.理论一致性 5.预测能力 设定误差的类型有哪些？【P165】 1.遗漏相关变量 2.包括不必要变量 3.采用了错误的函数形式 4.度量误差 遗漏相关变量的后果【】1.错误模型的参数估计量也是不一致的，即参数估计值的均值与其理论值不相等。 2.如果漏掉的X2与X1相关，使得遗漏变量的模型的最小二乘估计量是有偏的。即不仅代表了1对被解释变量的直接影响，还代表了对被解释变量的间接影响（经由2)。 简言之，本应由2对被解释变量的影响确体现在1上。 3.如果X2与X1不相关，则遗漏变量的模型的估计量满足无偏性与一致性。 4.错误模型的随机误差项方差是真实随机误差方差的有偏估计 5.错误模型的斜率系数方差也是有偏估计。 6.【课本P188】1.OLS估计量的方差和标准误较大。 2.置信区间变宽。 3.t值不显著。 4.R2值较高。 5.OLS估计量及标准误对数据的微小变化非常敏感，即不稳定。 6.回归系数符号有误。 7.难以评估各个解释变量对回归平方和ESS）或者R2的贡献。 模型检验（经济学、统计学、计量经济学检验） 【P88，只有经济学和统计学检验。计量经济学检验说的是多重共线性、异方差和自相关的检验】 总平方和、回归平方和、残差平方和及其自由度 【P81-P83】 综合分析 回归分析结果报告 【P56-57】 回归结果检验、估计参数含义的分析说明【参见第五章的各种回归模型及各个参数的含义，特别注意各个例子的小字帮助理解】 虚拟变量引入模型，时间序列数据的分段回归，解释其含义。【参见P146-149的例6-4和例6-5】