初始模拟样本量的决定.docVIP

开元捷问分析初始模拟样本量的决定详细内容如下： 1) 初始模拟样本量的方差 在绝对偏差方法和双样本方法中,如果置信区间和置信度给定,那么根据公式(1) ,决定模拟样本量的因素是样本方差,也就是初始模拟样本的样本方差. 如果初始模拟产生的样本的方差与模拟总体方差差别很大,就会导致计算所需的模拟样本量有很大的偏离. 样本方差偏小,那么计算的模拟样本量就偏小,还需要利用公式(1) 进行多阶段模拟样本量的计算. 如果样本方差偏大,那么计算的模拟样本量就偏大,从而产生了不必要的浪费. 因此,选择适当的初始模拟样本量,使得样本方差与总体方差差别不大,那么就可以减少模拟计算的工作量,增加模拟的准确性.样本方差是否达到稳定,对计算模拟样本量的影响是很大的. 当t 分布中的1 - α(双边) 为0105 ,在模拟样本量小于60 次时, t 统计量的值要大于2. 如果定义C 为015 ,那么括号中的部分的值大于4 ,平方后大于16. 这样,从公式(1) 可以看到,计算的模拟样本量大于方差的16 倍. 在样本方差没有达到稳定以前,不同的初始模拟样本量产生的样本方差的变化幅度可能很大,这样就使得计算的模拟样本量变化很大. 如 第8期初始模拟样本量的决定方法19 ① 限于篇幅容量,本文只给出最后的计算公式,详细的推导过程和原理请见Kleijnen (1987) . ? 1995-2005 Tsinghua