时间序列分析第一章分析分析报告.ppt

应用时间序列分析 教材介绍 教材：《应用时间序列》，王燕编著，中国人民大学出版社。 应用软件：SAS 练习数据库：Time Series Data Library /TSDL/ 第一章 时间序列分析简介 本章结构 最早的时间序列分析 7000年前，古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。 对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。当天狼星第一次和太阳同时升起的那一天之后，再过两百天左右，尼罗河就开始泛滥，泛滥期将持续七、八十天，洪水过后，土地肥沃，随意播种就会有丰厚的收成。 由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，解放出大批的劳动力去从事非农业生产，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 本章结构 时间序列的定义 随机序列: 按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列: 随机序列的 个有序观察值，称之为序列长度为 的观察值序列 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 案例 我们想研究北京市城镇居民消费支出的发展变化规律 那么每一年北京市城镇居民的消费支出就构成了一个随机序列 我们通过某些方法获得的某些年份的北京市城镇居民的消费支出序列就是一个观察值序列 北京市1990年~1999年每年消费支出（单位