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第七专题时间序列模型（二） 本讲要点： 一、季节调整、分解与平滑 二、单整与协整 三、VAR和误差修正模型 《计量经济学》课件讨论 教师：周靖祥 单位：湘潭大学商学院 Email1:zjx2010@ Email2:zhoujingx@126.com 一、经济时间序列的季节调整、分解与平滑 二、单整与协整 （一）随机过程和平稳性原理 一般称依赖于参数时间t的随机变量集合{ }为随机过程。 例，假设样本观察值y1，y2…,yt是来自无穷随机变量序列…y-2, y-1,y0 ,y1 ,y2 …的一部分，则这个无穷随机序列称为随机过程。 随机过程中有一特殊情况叫白噪音，其定义如下：如果随机过程服从的分布不随时间改变，且： 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或滞后，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它其为平稳的。 平稳随机过程的性质： 均值 （对所有t） 方差 （对所有t） 协方差 （对所有t） 其中 即滞后k的协方差[或自(身)协方差]， 是