金融风险管理第七章分析报告.pptx

知识要点; 当商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即时的现金需求，就可能引发流动性风险。;1.“存短贷长”的资产负债结构引发的内在不稳定因素;3.突发性的存款大量流失（挤兑）;5.金融市场发育程度的影响;;该理论强调银行应随经济环境的变化，动态地调整资产和负债结构，结合了资产管理理论与负债管理理论的优点，克服了它们的缺点。;现金比率：指现金资产与银行存款的比率。 流动比率：指流动资产与流动负债之比。 存贷款比率：指商业银行的贷款与存款的比率。 不良贷款率：既是衡量贷款质量的指标，也是衡量流动性的指标；不良率越高，流动性越差。反之流动性越好。 核心存款与总资产比率：商业银行的存款按其稳定性可分为核心存款和非核心存款。核心存款是指那些相对来说较稳定的，对利率的变化不敏感的???款，核心存款是商业银行稳定的资金来源。;贷款总额与总资产比率：贷款是商业银行最主要的资产。该比率较高，表明银行流动性较差，反之则说明银行具有很大的贷款潜力，满足新贷款需求的能力也较强。 贷款总额与核心存款比率：贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/核心存款 此比率越小，商业银行存储的流动性就越高，相对来说，流动性风险也就越小。 流动资产与总资产比率：该比率越高，银行储备的流动性就越高，应付潜在的流动性需求的能力也就越强 流动资产与易变负债比率：该比率反映了当市场利率或其他投资工具的价格发生对银行不利的变动时，银行所能承受的流动性风险的能力，该比率大，则银行应付潜在流动性需求的能力强；反之则弱。;易变负债与总资产比率：该比率衡量了一个银行在多大程度上依赖于易变负债获得所需资金。通常情况下，在其他条件相同时，该比率越大，银行面临的流动性风险也越大。 存款增减变动额与存款平均余额比率 流动资产和可用头寸与未履约贷款承诺比率：该比率可衡量银行是否能满足未履约承诺所需的流动性需求。该比率越大，说明银行应付潜在贷款需求的能力越大，反之则小。 证券市场价格与票面价格比率;