状态空间模型和卡尔曼滤波要点.ppt

* 3. 预测 ( Forecasting ) 如果已经对状态空间模型进行了估计，EViews提供生成数据的其他工具：预测允许利用选择的预测方法和初始化方法，来产生状态变量、量测变量和联合标准误差的预测。 (1) 选择预测方法 可以在动态预测，平滑预测和 n 期向前预测三种方法中选择其一。注意，任何在量测方程右边的延迟内生变量都被做为外生变量的看待。 * 对于 n 步向前预测和动态预测，通常利用一步向前预测的状态向量和方差初始化状态向量。对于平滑预测，一般使用状态向量和方差的相应的平滑值进行预测的初始化。对某些情况，预测、滤波和平滑可以选择初始值的不同设置。EViews的预测程序提供了可控的初始设置。然而，如果选择了不同的设置，根据可利用信息，预测的解释将发生变化。 * (2) 预测结果输出 EViews允许在工作文件中以序列形式存储预测输出结果。只须点击输出框，在相应的编辑区域指定序列名。 可以指定一列变量名或一个通配符表达式。如果选择列变量名，变量名的数目必须与指定的量测变量的数目相匹配。如果输出序列的名字已经在工作文件中存在，EViews将全部覆盖序列的内容。 * 如果使用一个通配符表达式，EViews将利用通配符表达式在适当的位置替代每一个量测变量的名