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创建宏参数时直接赋值。 %macro plot(dat=stk000002, pr=收盘价, price=clpr); proc gplot data=ResDat.dat; title2 pr 时序图; plot price*date=1; symbol1 v=star i=join r=1 c=red; %mend plot; %plot; run; 宏中可以调用宏：  产生数据集宏：. %macro create; data temp; set ResDat.dat; if year(date)=year; %mend create; 画时序图宏： %macro plot; proc gplot data=temp; title2 pr year1 时序图; plot price*date=1; symbol1 v=star i=join r=1 c=red; %mend plot; run; 宏调用宏： %macro analyze(dat, year, pr,price,year1); %create; /*产生数据集TEMP*/ %plot; /*作图*/ %mend analyze; 运行宏： %analyze(stk000002, 2000, 收盘价,clpr,2000); run; 3.4宏程序设计语句及宏函数 宏程序设计语句及用途 ： 宏计算函数 函数名 说明 ％Eval 计算算术和逻辑表达式 整数格式 %SYSEVALF 计算算术和逻辑表达式 浮点格式 宏引用函数 函数名 说明 %Nrstr 引用固定文本，包括%和 %Quote 引用一个除％和之外的可分辩值 %Str 引用除％和之外的固定文本 4.收益波动率 收益波动率的计算是金融计算的基础，如风险度量、资产定价等。最简单的收益波动率计算模型是静态波动率估计模型，这一模型假定在一定时期内资产收益的波动率保持不变，这样可以采用一段时期内收益的样本方差来作为收益的波动率。但是很多实证检验表明资产收益的波动率在一定的时期内并非常数，而是经常改变，因此这种静态波动率估计模型仅仅适用于对于波动率的估计精度要求不高的情况。 金融计算方法与SAS 任课教师：闫霏霏 2015年9月 1.证券与股票的基本概念 证券：?证券是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。它主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品如股票，债权市场产品如债券，衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。 1.证券与股票的基本概念 股票：股票是一种有价证券，是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权，购买股票也是购买企业生意的一部分，既可和企业共同成长发展。 这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一，分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。 2. 股票收益计算 股票收益分为三类:持有期收益、资本收益和累积收益。最常用的收益是持有期收益、资本收益，但是计算比较麻烦，这里只计算股票的相关累积收益指标。假设某只金融资产在时刻 的价格为 单期百分比收益： 期百分比收益： 单期连续复利收益： 期连续复利收益： 其中连续复利收益又称为对数收益。 在计算这些收益时，观察数据是每天一个观测，计算日收益时，每行计算出一个收益值即可。 data a(keep=date r1 r2 ); set resdat.idx000001; r1=dif(clpr)/lag(clpr); r2=log(clpr)-log(lag(clpr)); run; 注意计算过程中set的应用。 在计算周收益、季收益和年收益时，则需要将日期变量中的周、季和年份标记出来，并且将每周末、季末和年末的数据查找出来再进行计算。这时，比较常用的一个函数就是last.variable，它可以把按序排列后的变量中相同值的最后一个观测标记为1. data a; set ResDat.Idx000001; year=year(date); qtr=qtr(date); month=month(date); proc sort data=a; by year qtr month; run; data bb; set a; last_year=last.year; last_qtr=last.qtr; last_month=last.