统计原理chapter(硕士)相关分析和回归分析分析.ppt

第8章 相关分析和回归分析 变量相关的概念 相关关系的种类 相关关系的测度 相关关系的种类 单相关与复相关 正相关与负相关 不相关、完全相关和不完全相关 简单相关 偏相关 复相关 典型相关 样本相关系数 总体相关系数 相关关系的测度——相关系数 1、简单相关系数 r=0.99992 r=-0.999874 r=0.177356 r=0.058265 r=0.6456 r=-0.8941 简单相关系数的性质 相关系数的取值范围是在-1到+1之间。r 0 为正相关，r 0为负相关。相关系数的绝对值等于1时，称为完全线性相关；r = 0，则表明两个变量完全不线性相关。 简单相关系数的假设检验(1) 样本简单相关系数的分布依赖于总体相关系数和自由度n-2 ,其中n是样本容量。总体相关系数为0时，其密度关于纵轴对称，编制有总体相关系数为0时r的临界值表。可由此进行假设检验。 检验规则如下： V={|r|≥临界值} 简单相关系数的假设检验(2) 构造统计量 简单相关系数的显著性检验(3) ----Fisher变换 2、偏相关系数 偏相关分析是在排除了同处于一个系统中的其余变量影响的条件下，研究两个变量的相关性。 偏相关系数的计算公式------（三变量情形） 偏相关系数的性质 偏相关系数的取值范围是在-1到+1之间。 若 r12·3= 0,但是 r12? 0，则说明X1和X2的相关性完全是由X3的影响引起的。 若 r12·3= r12 ，则说明X3不影响X1和X2的相关性。 若| r12·3 | | r12 | ，则说明X1和X2的相关性因X3的存在而有所加强。 若| r12·3 | | r12 | ，则说明X1和X2的相关性因X3的存在而有所减弱。 偏相关系数的假设检验（1） ------（三变量情形） 样本偏相关系数的分布依赖于总体偏相关系数和自由度n-3 ,其中n是样本容量。总体偏相关系数为0时，其密度关于纵轴对称，编制有总体偏相关系数为0时r的临界值表。可由此进行假设检验。 检验规则如下： 偏相关系数的假设检验 ----Fisher变换（三变量情形） 偏相关系数的计算公式------（m变量情形） 偏相关系数的检验（1） ------（m变量情形） 样本偏相关系数的分布依赖于总体偏相关系数和自由度n-m ,其中n是样本容量，m是变量的个数。总体偏相关系数为0时，编制有总体偏相关系数为0时r的临界值表。可由此进行假设检验。 检验规则如下： 偏相关系数的检验 ----Fisher变换（m变量情形） 3、复相关系数 复相关分析是研究同处于一个系统中的一个变量与其余变量的相关性。 复相关系数的计算公式如下 复相关系数的性质 复相关系数的取值范围是在0到+1之间。 R1(23)= 0的充分必要条件是各个变量的简单相关系数都是0。 R1(23)= 1的充分必要条件是X1是X2和X3的线性函数。 复相关系数的假设检验（1） 复相关系数的假设检验（2） ——F检验 等级相关系数 斯皮尔曼等级相关系数 肯德尔等级相关系数 （1）斯皮尔曼等级相关系数 设（X1，Y1)，(X2，Y2)，? ，(Xn，Yn)是对 X 和 Y的观测结果。以 ti (i = 1，2，?，n)表示 Xi 的等级， si (i = 1，2，?，n)表示 Yi的等级，即 斯皮尔曼等级相关系数的计算 （2）肯德尔等级相关系数 （2）肯德尔等级相关系数 在统计学中，肯德尔相关系数是以Maurice Kendall命名的，并经常用希腊字母τ（tau）表示其值。肯德尔相关系数是一个用来测量两个随机变量相关性的统计值。一个肯德尔检验是一个无参数假设检验，它使用计算而得的相关系数去检验两个随机变量的统计依赖性。肯德尔相关系数的取值范围在-1到1之间，当τ为1时，表示两个随机变量拥有一致的等级相关性；当τ为-1时，表示两个随机变量拥有完全相反的等级相关性；当τ为0时，表示两个随机变量是相互独立的。 公式（有节点） 肯德尔等级相关系数(无结点) 肯德尔等级相关系数公式(无结点) 典型相关系数——衡量两组变量之间的关系 典型相关分析 Eviews操作：View?covariance analysis 注意 事物之间的不确定性因果关系只能根据相关专业的理论分析而得出，统计分析方法只能是把人们依据理论假设给出的变量之间的关系等定性信息和相关统计量（如相关系数等）的定量信息尽可能地结合起来，以便给出对因果关系的一个定量的解释。 对调查数据进行相关分