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组合投资课程设计
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HUNAN UNIVERSITY
组合投资分析与管理
课程设计
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc376555012 第 1 章 摘要 PAGEREF _Toc376555012 \h - 2 -
HYPERLINK \l _Toc376555013 第 2 章 文献综述 PAGEREF _Toc376555013 \h - 3 -
HYPERLINK \l _Toc376555014 第 3 章 设计思路 PAGEREF _Toc376555014 \h - 5 -
HYPERLINK \l _Toc376555015 第 4 章 证券品种选择 PAGEREF _Toc376555015 \h - 6 -
HYPERLINK \l _Toc376555016 第 5 章 行业及股票确定 PAGEREF _Toc376555016 \h - 7 -
HYPERLINK \l _Toc376555017 1.行业的确定 PAGEREF _Toc376555017 \h - 7 -
HYPERLINK \l _Toc376555018 2.股票的确定 PAGEREF _Toc376555018 \h - 9 -
HYPERLINK \l _Toc376555019 第 6 章 投资组合构建 PAGEREF _Toc376555019 \h - 16 -
HYPERLINK \l _Toc376555020 1、基本思路简述 PAGEREF _Toc376555020 \h - 16 -
HYPERLINK \l _Toc376555021 2、相关理论概述 PAGEREF _Toc376555021 \h - 16 -
HYPERLINK \l _Toc376555022 Markowitz投资组合理论 PAGEREF _Toc376555022 \h - 16 -
HYPERLINK \l _Toc376555023 (1)股票收益率的分布 PAGEREF _Toc376555023 \h - 18 -
HYPERLINK \l _Toc376555024 (2)自回归移动平均（ARMA）模型 PAGEREF _Toc376555024 \h - 19 -
HYPERLINK \l _Toc376555025 3、组合构建 PAGEREF _Toc376555025 \h - 20 -
HYPERLINK \l _Toc376555026 待选证券池. PAGEREF _Toc376555026 \h - 20 -
HYPERLINK \l _Toc376555027 4、购置组合 PAGEREF _Toc376555027 \h - 26 -
HYPERLINK \l _Toc376555028 第 7 章 组合管理 PAGEREF _Toc376555028 \h - 27 -
HYPERLINK \l _Toc376555029 1、技术分析方法的选取原则： PAGEREF _Toc376555029 \h - 27 -
HYPERLINK \l _Toc376555030 2、技术分析方法的介绍： PAGEREF _Toc376555030 \h - 27 -
HYPERLINK \l _Toc376555031 3、具体管理操作： PAGEREF _Toc376555031 \h - 31 -
HYPERLINK \l _Toc376555032 第 8 章 现阶段成果与思考 PAGEREF _Toc376555032 \h - 35 -
HYPERLINK \l _Toc376555033 第 9 章 心得感想 PAGEREF _Toc376555033 \h - 37 -
HYPERLINK \l _Toc376555034 第 10 章 附录 PAGEREF _Toc376555034 \h - 39 -
HYPERLINK \l _Toc376555035 1、相关程序 PAGEREF _Toc376555035 \h - 39 -
HYPERLINK \l _Toc376555036 2
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