新型对冲量化交易策略简介解说.ppt

新型对冲量化交易策略DPDC 基于最新衍生品对冲交易技术 设计者——黄优武 DPDC策略基本原理 在特定的一段时间内，某些品种的势呈现出 趋势状态，上涨或者下跌，这些品种构成趋 势集；而有些品种的势则表现出震荡状态， 没有方向，那么这些品种构成震荡集。利用 震荡集对冲趋势集，从而获得该段时间上确 定性程度较高的剩余趋势性收益，这就是 DPDC策略核心思想。 历史检验——优化参数 1、历史回测检验 回测区间：2011.06.28-2012.11.07 回测对象：胶、铜、股指等多个期货指数 数据周期：5分钟 交易类型：日内交易 回测结果：表1和图1 结论：该对冲策略DPDC回测性能良好，总 收益率达到7倍，而最大回撤仅为8% 左右，同时获得优化参数。 历史检验——泛化参数 在前面DPDC策略历史检验中，采取了参数优化技术，这就使得策略性能依赖于优化参数，虽然优化参数通过了实测，其具有较强的适应能力，但是在面向未来时，仍然面临着很大的不确定性。 因此，需要采取泛化参数技术，即参数区间无穷大，不考虑参数影响，来进行策略核心机制的历史检验。 结束语 该策略DPDC通过了优化参数历史检验和泛化参数历史检验，性能良好，具有实际使用价值。 * * 0.08736 最大回撤 0.8 7.69081301 500000