北航硕士研究生数理统计A108总汇.ppt

第八讲 假设检验（续） 一、一致最优功效检验 二、一致最优功效无偏检验 * 一、一致最优功效检验 （一）单边假设检验 （二）双边假设检验 二、一致最优功效无偏检验 设统计模型为 ， 考虑检验问题 对这个一般的假设检验问题给出最优检验的定 义如下： 定义9.1 在检验问题(7)中， 的检验， 有 不等式 (Uniformly Most Powerful Test) 一致最优势检验， 简记为UMPT。 对所有的 都成立， 对复合假设检验而言， UMPT的存在性不 但与总体的分布有关， 而且与所考虑的假设检 验问题有关。 为了说明问题， 我们先看下面两个 例子。 例9.1 的简单样本。 求检验问题 解 由例8.1可知， 检验问题 水平为 的最优势检验具有拒绝域 或检验函数 它显然也 是检验问题(9)的水平为 的检验。 又由于 是检验问题(9)的水平为 的MPT， 所以对任意 给定的 有 都有 由此例可知对简单原假设对简单备择假设检 如果MPT不依赖于备择假设的参数， 验问题， 则 可适当扩大备择假设， 并由MPT获得UMPT。 这 扩大了N-P引理的应用范围。 例9.2 的简单样本， 试证明检验问题 证明 反证法 假设所考虑检验问题的水平为 的UMPT是 ， 有 则对任何水平为 的检验 因此有 特别地， 根据N-P引理知 具体 表示式为 此时MPT 的功效为 由分布函数的非减性知， 单调增函数， 这与(9)矛盾， 故结论成立。 我们将N-P引理应用这个例子， 对检验问题 而对检验问题 这说明对检验问题 相应MPT的拒绝域与备择假设有关， 因此一致 最优功效检验(UMPT)就不一定存在。 那么在什 么情况下UMPT存在？ 若存在，如何来求？ 为 了方便我们将检验问题分成单边检验问题和双边 检验问题： 双边检验 问题 并分别进行讨论。 （一）单边假设检验 从例9.1可知， 在有些情况下， 关于单边假设检 验问题 存在 UMPT。 但一般来说对单边检验问题， 由于MPT 依赖于参数的备选值， 所以UMPT可以不存在。 那么在什么情况下UMPT存在及如何求呢？ 我们 有下面的判断定理。 定理9.1 率) 是单参数的并可表示为 函数， 则对单边检验问题 (1) 其检验函数为 水平为 的UMPT存在， （10） 其中常数 和 有下式确定 (2) 的增函数。 注意： 有关这个定理的详细证明可参看Bickel P.J. 《Mathematical Statistics --Basic Ideas and Selected Topics》 (1) 的确定方法可参看N-P引理的注。 如果定理中的 是 的严格单减函数， 则 定理的结论同样成立， 只需要将(10)中的不 等号改变方向。 (2) (3) 对假设检验问题 则定理8.1的结论全部成立。 (4) 对假设检验问题 和假设检验问题 可以分别化为假设检验问题 同样可以使用定理8.1来求UMPT。 和假设检验问题 例9.3 分布， 设某种设备的寿命服从参数为 的指数 即密度函数为 我们想知道这种类型的设备的平均寿命 是否 大于 ， 即所考虑假设检验问题为 现抽取 个此类设备进行试验直到设备不能正 解 常工作为止， 并记录其寿命分别为 样本的联合密度函数为 令 则假设检验问题变为 可改写为 这样 的拒绝域为 由定理9.1可知水平为 的UMPT 单调增函数， ( 连续随机变量) 其中 满足 因此只要求出 的分布， 就可确定常数 ， 留 作课后习题。 例9.4 设 是来自正态总体 的简单样本， 其中 是未知参数。 试求检验问 题 的水平为 的UMPT。 解 样本的联合密度函数为 (11) 即 这样 格单调增函数， 所以有定理9.1对检验问题(11) 而言， UMPT存在。 由于 是连续随机变量， 水平为 的UMPT的检验函数为 其中 常数由下式确定 又由于当 时， ～ 再由 相互独立性可得 所以 ～ ～ 从而 可 得 ， 故所求的检验问题的水平为 的 UMPT的拒绝域为 （二）双边假设检验 这里仅讨论假设检验问题 的UMPT的存在性及求法， 至于另两类双边假设 检验问题留在后面讨论。 定理9.2 率