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电大2016年新版《企业金融行为》电大作业2及答案
电大《企业金融行为》电大作业2及答案
收益和风险
单项选择题
投资收益率的计算公式为(A )
A. (期末资产价格-期初资产价格 )/期初资产价格
B. (期末资产价格-期初资产价格 )/期末资产价格
C. 期末资产价格/期初资产价格 D. 期初资产价格 /期末资产价格
2. 你在年初以100元买入某股票,期间得现金股息10元,年末股票市价上升为102元,则该股票的年投资收益率为(C )
A.2% B.10% C.12% D.11.8%
3.以下哪项投资为无风险投资( D )
A.股票 B.可转换债券 C.商业票据 D.国债
4.如果你是一个投资者,你认为以下哪项决策是正确的(B )
A.若两项目投资金额相同、期望收益率相同,应选择较高标准的离差率的方案
B. 若两项目投资金额相同、标准离差相同,应选择期望收益高的项目
C. 若两项目投资金额相同、期望收益与标准离差均不相同,应选择期望收益高的项目
D若两项目投资金额相同、期望收益与标准离差均不相同,应选择标准离差低的项目
5.进行投资组合的目的是 ( B )
A.为了提高期望收益 B.为了分散投资风险
C. 为了提高期望收益率 D.为了承担社会义务
6.设项目A的年收益率的期望值为30%,标准离差为12%,项目B的年收益率的期望值为20%,标准离差为10%,则应选择( A )比较合理。
A.选择A B. 选择B C.选择A和B是一样的 D.无法选择
7.已知某股票的β系数等于1.则说明该证券( C )
A.无风险 B.有非常低的风险 C.与金融市场系统风险水平一致 D.比金融市场系统风险大一倍
8.有投资者用60万元投资于期望收益率为10%的A公司的股票,40万元资金投资于期望收益率为20%的B公司的股票,则该股票投资组合的收益率为( D )
A.10% B.20% C.15% D.14%
二、多项选择题
1.以下指标可以用来衡量风险的有( BCDE )
A.期望值 B.方差 C.标准离差 D.标准离差率 E. β系数
2. β系数通常用于衡量( BC )
A.可分散风险 B.不可分散风险 C.系统风险
D.非系统风险 E.卖不出去的风险
3.以下指标只能取正数的是 (ABE)
A.投资收益率 B.方差 C.标准差
D.协方差 E. β系数
4.以下属于系统风险形成因素的有(ABCDE)
A.战争 B.通货膨胀 C.国家政治形势 D.利率变化 E.经济周期变化
5.以下属于非系统风险形成因素的有(ACD)
A.原材料供应脱节 B.物价上涨
C.新产品开发失败 D.法律纠纷 E.利率变动
6.以下说法正确的是( BE )
A.“防卫型”股票对市场波动很敏感 B. “进攻型”股票对市场波动很敏感
C.如果市场波动,最好持有“进攻型”股票 D. 如果市场回落,最好持有“进攻型”股票 E.“进攻型”股票的β系数大于1,“防卫型”股票的β系数小于1
三、判断题
1.风险就是事前可以知道所有可能发生的事件,但是不知道这些事件发生的概率。( × )
2.如果某项资产肯定能实现某期望收益率,该资产将不存在投资风险。 ( √ )
3.概率分布定义为用百分比的形式描述各个事件发生的可能性。 ( √ )
4.方差或标准差越大,投资收益率就越大,投资风险也越大 ( × )
5.当一个投资方案有较高期望收益率,另一个投资方案有较低的标准差时,投资者应选择标准差高的方案进行投资。 ( × )
6.作为投资组合内的某项资产通常比单独投资该项资产有更低的风险 ( √ )
7.协方差与相关系数,都可以用来衡量两个随机变量的相关性,但有时两者的正负符号不一致。 ( × )
8.投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均,但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。 ( √ )
9.系统风险基本上可以通过投资组合的多元加以消除。 ( × )
10.“进攻型”股票的β系数总小于“防卫型”股票的β系数。 ( × )
四、计算题
1.某投资者拟投资项目A、B。市场调查情况如下表所示:
经济状态 项目A 项目B 期望收益率 概率 期望收益率 概率 景气 20% 0.5 15% 0.4 一般 10% 0.25 10% 0.4 衰退 -8% 0.25 0% 0.2 要求:(1)计算并比较两项目的收益率的期望值。 (2)计算并比较两项目的标准差。 (3)如果你是投资者,你认为那个项目更具有吸引力?
解:
期望值 标准离差
A和 B两个项目比较:B项目更具有吸引力。
某投资者持有A公司与B公司两种公司的股票构成的投资组合,基本情况如下表所示:
投资对象 投资金额(万元) 期望收益率 标准差 A公司股票 100 8% 6% B公司股票 200 10% 9% 并
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