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银行危机管理中的流动性和透明度 IMF 工作文件 研究部门 银行风险管理的流动性和透明性 由LEV Ratnovski 1承办 由克雷森斯授权推广 2013年12月 摘要 考虑到对象的偿还能力，银行不会再次提供短期贷款。为了应对这种风险，银行可以积攒备用缓冲资金或者加强对是否有偿还能力的沟通。尽管流动缓冲对小的冲击提供了完全的保障，透明度也涉及到了大的风险，但并不完全。由于负债经营，一家未受管理的银行的流动缓冲和透明度可能不能满足其需要。监管对策包括：虽然流动缓冲可以实施，透明度是不能被证实的。此外，流动性的需求可以使银行透明度的选择妥协，并且增加发行新债的风险。为了更高效，银行应该采取措施来激励透明度的增加，以弥补流动性需求。 JEL 分类号: G21，G28，G32 关键词：银行、流动性风险、管理、透明度、巴塞尔协议第三版 作者的E-mail 地址：LRatnovski@imf.org 1．介绍 银行利用短期负债去投资长期资产（Diamond和Dybvig，1983）。这创造了流动性危险：一个银行不能够滚动到期债务会倒闭，尽管可以偿还到期债务。大部分在发达经济体中的近期银行流动性危机是由银行的偿付能力上以及大规模融资市场体现出的增加的不确定性(Gatev 和 Strahan, 2006, Shin, 2008, Yorulmazer, 2008