第6讲短期聚合风险模型剖析.ppt

第6章 短期聚合风险模型 6.2理赔次数和理赔额的分布 1.理赔次数N的分布 （1）二项分布 （2）泊松分布 （3）负二项分布 （4）泊松分布的一种推广的分布，即假设泊松分布中的参数λ为随机的，现实的情况是不同的保单类型或同一保单类型在不同的情况下发生理赔的次数是不确定的，为一个随机变量，记作∧，且有密度函数f（x），由全概率公式有： 例5 设复合分布 ，其中Xi相互 独立且N与Xi独立，问下面选项哪一项 是正确的？ ①如果个别索赔额f（x）=e-x，x0，那么Var（S）=E（N2）； ②假设Var（N）=E（N），那么Var（S）=P2·E（N）； ③E（S2）=E（N）E（X2）+ 解 ∴①错误。 例6 对复合负二项分布，参数 r=1,P=1/3，个别索赔服从参数为λ的指数分布，已知MS（1.0 ）=3,求λ。 A．4.9 B．5.0 C．3.5 D．4.0 E．4.5 例1 一组一年期的定期寿险组合，每份保单的保险金额都相同为B个单元，索赔次数N服从泊松分布，参数为λ，以下陈述中哪一项是不正确？ 解 由聚合风险模型有： E（S）=E（N）E（X）=λ·B ∴A正确。 ∴B正确。 由于每次理赔额均为常数B，所以在保险 期内索赔总额仅取B的倍数，所以C正确。 依题意有：P（X=B）=1 ∴E（X）=B，Var（X）=0 ∴D错误。 ∵S=BN ∴P（S≤BX）=P（BN≤BX）=P（N≤X） ∴E正确。 ∴选D。 (2)对于一个复合泊松分布随机变量 ，可以分解为： 个别理赔额的分布列为： 则 相互独立且 服从参数为 的泊松分布，其中λ为S的泊松参数。 例:已知聚合理赔S服从复合Poisson模型, 参数为0.8,理赔额的分布密度为: 试求S的概率密度函数 在x=1,2,….6的取值. 例2 S是具有下列特征的复合泊松分布： ①个别索赔额为1，2或3；②E（S）=56； ③Var（S）=126；④λ=29。 例3 对于泊松参数λ为6的复合泊松分布，个 别索赔额的分布为 ， 6.5 聚合理赔量的近似模型 1.正态近似 定理 如果S是复合泊松分布，泊松参数为 λ，个别理赔额的数学期望μ与方差σ2有 界， 则 其中 定理 如果S服从复合负二项分布，参数为r， p，个别理赔额随机变量的数学期望与方差 分别为有界的μ与σ2，则： 2.平移伽马近似 定义 若 为平移伽马分布的分布函数。 用图形表示，它们的密度函数具有如下的关系： y h(x) g(x) 0 x 其中，g（x）为Γ（α，β）分布的概率密 度函数，h（x）为相应的平移x0个单位的平移 伽马分布的概率密度函数。 由定义知平移伽马分布有三个参数x0， α，β，如果能定出这三个参数，这个分 布也就已知。求解下面的方程组可解决这 一问题： 例1 保险人提供具有如下情形的三种保险： 对于每一个保险标的，方差和期望的索赔 金额是相等的，对于每一类型的保单，保 费是按（1+θ）倍的期望值收取，求θ， 使 总索赔额超过总保费的概率为0.05。 A．0.09 B．0.1 C．0.11 D．0.12 E．0.13 总索赔额的方差是： Var(S)= [E2(Xi)Var(N)+E(N)?Var(Xi)] =500x[25x0.05x0.95+0.1x5] +1000x[100x0.1x0.9+0.1x10] +500[