姬新龙风险管理第六章流动性风险管理解释.ppt

核心监管指标 具体要求 核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额*100％ 该指标不得低于60％；应分别计算本币和外币口径数据；核心负债包括距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50％；总负债是指银行资产负债表中负债方总额 流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产*100％ 该指标不得低于-10％；应分别计算本币和外币口径数据；流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额 第二节 流动性风险评估 辅助监管指标 具体要求 经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额／调整后流动性负债余额×100％ 经调整后流动性资产余额=流动性资产总和-1个月内到期的应收利息及其他应收款×5％-在国内外二级市场上可随时变现的债券投资（不包括1个月内到期的债券投资)×5％-其他1个月内到期的可变现资产（剔除其中的不良资产）×5％； 经调整后流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款金额 存贷款比例=各项贷款余额／各项存款余额*100％ 该指标不碍超过75％ 第二节 流动性风险评估 【例题】1 . 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到（ ） A . 现金头寸指标 B . 核心存款比例 C . 贷款总额与总资产比率 D .