商业银行习题信用风险说课.docVIP

单选题 1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　） A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型 C．VaR方法 D．以上都不是 2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（　）。 A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．股市暴跌 3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（　） A．是一个简单信用评分模型 B．是一个VaR模型 C．是一个期权定价模型 D．以上都不是 4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（　　） A．历史违约数据 B．预测数据 C．蒙特卡罗模拟 D．情景分析 5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（） A．期权费 B．执行价格 C．期权价值 D．以上都不是 6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（　） A．10，10 B．10，9 C．8，10 D．8，9 7 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（　） A．6% B．3% C．2.5% D．8% 8 商