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对固定效应变面板变系数的直接半参估计 摘要 在这篇论文中，我们介绍了一个用于面板模型中个体效应与解释变量之间存在着未知形式相关性情况下变系数估计的新方法。这个回归方法使用一个基于一阶差分后的局部回归对未知系数进行估计。为了避免无法忽视的渐近有偏性，我们需要引入一个更高维度的内核权重。这是我们能够以扩大变量规模，导致一个较低的收敛概率为代价去除有偏性。为了克服这个问题，我们采用了单步更新算法，这能够使得回归结果能够达到一个较高的收敛概率，同时也体现了所谓的oracle效率特征。我们还得到了渐近分布。由于回归过程是建立在对于窗宽矩阵（指除一定宽度对角线以外的元素全为0的矩阵？具体查阅非参估计）的选择上，我们还提供了一个计算计算这个矩阵的实证方法。蒙特卡洛模拟结果显示这个回归方法在有限样本情况下十分有效。 一、绪论 本篇论文关注于对面板模型变系数的估计。这种回归方法由一个线性回归模型组成，并基于理论，回归系数受到外生变量影响，从而被假定为变系数。例如，在所谓的教育回报问题中，针对教育水平对工资水平的影响弹性的估计问题，通过理论研究指出教育的边际回报可能会随着工作经验的不同而改变，详情可参阅Schultz（2003）。因此，在一定的教育水平条件下，工资-教育弹性可能就会随着工作经验的不同而发生变化。 在本文的实证研究中，针对可能存在的变系数函数形式误设问题，我们采用了非参数估计技术加以解