2017年1月电大金融风险简答题复习小抄.docVIP

简答与论述题 1．贷款五级分类的类别如何划分。 2．信用风险的广义和狭义概念？具体特征？ 3．房地产贷款的风险征兆： 房地产贷款包括商业用房地产抵押贷款和个人房地产抵押贷款，房地产贷款融资期限长的特点。风险征兆是 （1）在同一地区房地产项目供过于求；（2）项目的计划或设计中途改变；（3）商业用房的租金退让或销售折扣过大，导致项目产生的现金流量低于可行性报告中预测的水平；（4）出租率低，销售价格低，或销售缓慢，导致资金回笼缓慢，无法按时偿还贷款；（5）房地产项目涉及环境污染，被责令承担清理责任，甚至需要拆迁；（6）房地产所在地区将被政府重新规划，对其房地产价值产生不利影响。（7）发现贷款人借款是为了投机而炒作房地产，还款的唯一来源是房地产出手后的销售款。（8）原来的房地产贷款被展期，但缺乏可行的还款计划。 4．个人消费信贷的风险征兆： （1）借款人到期没有偿还贷款；（2）借款人的收入出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作；（3）借款人身体受到了伤害使得原工作技能受到伤害；（4）借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆；（5）银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保抵押； （6）当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率。 3．信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么？ 4．德尔菲法的基本特征是什么？度量借款人的“5C”分别指什么内容？ 5．流动性风险的含义及产生的主要原因。 流动性风险6．何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？利率变动对银行利润的影响？ 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的上升会增加银行的利润；反之，市场利率的下降则会减少银行的利润。 当银行的利率敏感型资产小于利率敏感型负债时，利率的上升会减少银行的利润；反之，利率的下降则会相对地增加银行的利润。 7．银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。 DA：资产的持续期；DL：负债的持续期；PA：资产的现值；PL：负债的现值。 从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。 8．如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性是？ 9．管理外汇交易风险的商业法、金融法？ 管理外汇交易风险的商业法 （2）加列合同条款。 一是加列货币保值条款。这是指选择一种或几种货币给合同货币保值。 二是加列均摊损益条款。这是指当合同货币的汇率发生变动而出现经济损失或经济收益时，由交易双方共同均摊。 三是加列滑动价格保值条款。这是指在签订贸易合同时，买卖商品的部分价格暂不确定，而是根据履行合同时的市场价格或生产费用的变化加以调整，从而达到保值的目的。 四是加列选择货币条款。这是赋予交易一方权利，在合同期满时再确定据以进行支付的货币。在对外借贷中，往往是债务人赋予债权人在有关合同期满时选择对之有利的货币作为清偿货币的权利。 （3）调整价格或利率。在一笔交易中，当一方不得不接受对己不利的货币作为合同货币时，还可以争取对谈判中的价格或利率作出适当调整：要求适当提高以软货币计价结算的出口价格，或以软货币计值清偿的贷款利率；要求适当降低以硬货币计价结算的进口价格，或以硬货币计值清偿的借款利率。 （4）提前或推迟收付汇（Lead/Lag）。在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下提前收汇，以避免该货币可能贬值带来的损失；反之，如果预测该货币升值，则可以争取延期收汇，以获得该货币可能升值带来的好处。在进口或向外借款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率升值，可以在征得对方同意的前提下提前付汇，以避免该货币可能升值带来的损失；反之，如果预测该货币贬值，则可以争取延期付汇，以获得该货币可能贬值带来的好处。 （5）配对。配对是指有关经济主体在一笔交易发生时或发生后，再进行一笔与该笔交易在币种、金额和收付日相同，但资金流向正好相反的交易，使两笔交易所面临的外汇风险相互抵消的一种方法。 管理外汇交易风险的金融法 （2）外汇远期交易。在有关经济交易成交时，出口商或债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；进口商或债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买人远期外汇。这样，交易双方在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除外汇风险。 （3）货币期货交易。在有关经济交易成交时，出口商或债权人在期货市场上卖出该货币期货，做空头套期保值；进口商或债务人买进该货币期货，做多头套期保