13第三章泊松过程.pptVIP

第三章 泊松过程;例如： 电话交换机在一段时间内接到的呼叫次数； 火车站某段时间内购买车票的旅客数； 机器在一段时间内发生故障的次数； 独立增量过程 平稳增量过程;定义： 称随机过程{N(t),t≥0}为计数过程，若N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，且N(t)满足下列条件： N(t) ≥0; N(t)取正整数值以及0； 若st，则N(s) ≤N(t)； 当st时，N(t)-N(s)等于区间(s,t]中发生的“事件A”的次数。;则计数过程N(t)是独立增量过程;定义3.2： 称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程，若它满足下列条件： X(0)=0； X(t)是(平稳)独立增量过程； 在任一长度为t的区间中，事件A发生的次数服从参数λ0的泊松分布，即对任意s,t≥0，有;泊松过程同时也是平稳增量过程;定义3.3： 称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程，若它满足下列条件： X(0)=0； X(t)是独立、平稳增量过程； X(t)满足下列两式：;(2)证明定义3.2和定义3.3是等价的。;;;泊松过程的数字特征;时间间隔Tn的分布;定理3.2： 设{X(t),t≥0}为具有参数λ的泊松过程，{Tn,n≥1}是对应的时间间隔序列，则随机变量Tn是独立同分布的均值为1/λ的指数分布。;所以,T1服从均值为1/λ的指数分布。; 所以,T2也服从均值为1/λ的指数分布。 同理可以证明：对于任意的n=1,2,…,事件相继到达的时间间隔Tn也服从均值为1/λ的指数分布;等待时间Wn的分布;定理3.3： 设{Wn,n≥1}是与泊松过程{X(t),t≥0}对应的一个等待时间序列，则Wn服从参数为n与λ的Г分布（也称爱尔兰分布），其概率密度为;证明：;到达时间的条件分布;到达时间的条件分布 解：;到达时间的条件分布;设{X(t),t≥0}是泊松过程，已知在[0,t]内事件A发生n次，求这n次到达事件W1W2, …Wn的联合概率密度函数。 解：;;例题3.4 设在[0,t]内事件A已经发生n次，且0st，对于0kn，求P{X(s)=k|X(t)=n} 解：;;例题3.5设在[0,t]内事件A已经发生n次，求第k(kn)次事件A发生的时间Wk的条件概率密度函数。;;例题3.6 设{X1 (t),t ≥0}和{X2 (t),t ≥0}是两个相互独立的泊松过程，它们在单位时间内平均出现的事件数分别为λ1和λ2，记 为过程X1(t)的第k次事件到达时间， 为过程X2(t)的第1次事件到达时间，求;解：;W1(2);非齐次泊松过程;定理3.5： 设{X(t),t≥0}为具有均值函数 非齐次泊松过程，则有;例题3.8 设{X(t),t≥0}是具有跳跃强度 的非齐次泊松过程（ω≠0），求E[X(t)]和D[X(t)]。;例题3.9 设某路公共汽车从早上5时到晚上9时有车发出，乘客流量如下：5时按平均乘客为200人/时计算；5时至8时乘客平均到达率按线性增加，8时到达率为1400人/时；8时至18时保持平均到达率不变；18时到21时从到达率1400人/时按线性下降，到21时为200人/时。假定乘客数在不相重叠时间间隔内是相互独立的。求12时至14时有2000人来站乘车的概率，并求这两个小时内来站乘车人数的数学期望? 解：;;复合泊松过程; 例如： 到达体育场的公共汽车数是一泊松过程,而每辆公共汽车内所载的乘客数是一个随机变量。若各辆车内的乘客数Yn服从相同分布,且又彼此统计独立,各辆车的乘客数和车辆数N(t)又是统计独立的,则到达体育馆的总人数X(t)是一个复合泊松过程. ; 设 是复合泊松过程，则 若E(Y12)∞，则; 例题： 设移民到某地区定居的户数是一个泊松过程，平均每周内有2户定居，但每户的人口数是随机变量，一户4人概率为1/6，一户3人概率为1/3，一户2人概率为1/3，一户1人概率为1/6，求5周内移民到该地区的人口的数学期望与方差。 解：;则:;;例题：设交换机每分钟接到电话的次数X(t)是强度为λ的泊松过程。求 1、两分钟内接到3次呼叫的概率。 2、第二分钟内接到第3次呼叫的概率。 作业 3.1, 3.3, 3.5, 3.9