第一章-马氏过程_泊松过程_讲稿.docVIP

随机过程 离散时间随机过程 连续型随机过程?采样 ?称为随机变量序列 也记作或，简记为或。 称为离散时间随机过程。 在时刻的取值是一个随机变量，其概率分布就是离散时间随机过程的一维分布。 在时刻的取值的联合分布，就是离散时间随机过程的二维分布。 以此类推，在个时刻的取值的联合分布，就是离散时间随机过程的维分布。 若经过某时间平移后，其任意维分布保持不变： 则称该离散时间随机过程为严平稳的。 均值 均方值 相关函数 宽平稳的定义 遍历性 （对应连续随机过程的时间平均 ） 时间均值 时间相关函数 定义： 若宽平稳随机序列的 时间均值依概率1等于其统计均值， 时间相关函数依概率1等于其统计相关函数 则称其为宽遍历的。 宽平稳随机序列相关函数的性质：与连续随机过程的类似，自己看书。  马尔可夫过程的概念 当随机过程在时刻所处的状态为已知的条件下，过程在时刻所处的状态，与过程在时刻以前所处的状态无关，而仅与过程在时刻的状态有关，则称该过程为马尔可夫过程。 这种特性称为随机过程的“无后效性”或马尔可夫性。  根据时间Ｔ和状态Ｅ的取值，马尔可夫过程分为四类： 时间集Ｔ状态集Ｅ分类连续连续马尔可夫过程连续离散可列马尔可夫过程离散连续马尔可夫序列离散离散马尔可夫链状态可列的马尔可夫链称为可列马尔可夫链； 状