国际金融实务整理(没有股指)解答.pptVIP

远期汇率报价方式 完整汇率报价;无标题;*【例】某日某银行的欧元兑美元;直接套汇（Direct Arb;*【例】某日在欧洲外汇市场上港;无标题;无标题;间接套汇(Indirect A;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;*【例】某日在纽约、伦敦、香港;*【例】已知某日同一时间纽约、;*首先进行判断，看是否有套汇空;掉期交易中，即期汇率的水平不是;无标题;无标题;无标题;无标题;规则天数的掉期率 以利率差的观;不规则天数的掉期率计算平均天数;*【例】一客户于5月20日要做;*种类　　1．利率互换：是指双;* （三）利率互换的比较优势原;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;*双方通过互换利率计息方式互不;*【例】甲和乙两家公司各自需要;*甲、乙两公司的筹资成本 借款;*互换后，甲公司的现金流如下：;*金融机构介入后，甲公司的现金;*同理，金融机构介入后，乙公司;*金融机构的现金流为：1．以L;*（一）固定利率与浮动利率的互;*A在浮动利率市场融资具有比较;* 通过固定利率与浮动利;*（二）浮动利率与浮动利率的互;* 三、利率互换中的惯例 （一;无标题;无标题;*期权（Options）买方在;*欧式期权和美式期权的区别主要;无标题;*（二）期权种类1．看涨期权看;无标题;*（二）