九.随机过程的功率谱密度.pptVIP

*;引言; 通常用信号在其定义域内的总量来表示信号的大小，称为信号的规范量。 一阶规范量，若模可积，即满足 则一阶规范量定义为 否则定义为 ; 二阶规范量，若模可积定义为 否则定义为 ; 样本函数x(t)不满足绝对可积的条件，但功率是有限的 因此，可以研究随机过程的功率谱。 样本函数x(t)的截取函数; 截取函数的傅立叶变换 截取函数应满足帕塞瓦定理 两边同除以2T可得 ; 取集合平均可得 随机过程的平均功率 功率谱密度 ; 两个结论 1、 随机过程的平均功率可以通过对过程的均方值求时间平均得 到。若随机过程广义平稳 2、 若随机过程广义平稳; 1、功率谱密度为非负的，即 2、功率谱密度是ω的实函数。 3、对于实随机过程来说，功率谱密度是ω的偶函数，即; 截取函数 为t的实函数，根据傅立叶变换的性质 于是 4、功率谱密度可积，即; 功率谱密度的表达式为 其中 功率谱密度可表示为; 由 得; 对于广义平稳随机过程 则 维纳－辛钦定理; 平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度的对应关系：;;;;;;;互谱密度 定义两个截取函数 为 二者满足绝对可积的条件，则; 定义两随机过程的互功率为 应用帕塞瓦定理; 下面求平均功率 ，得平均功率 互功率谱密度定义为 ;1、对于实随机过程X(t)、Y(t)有 2、若X(t),Y(t)联合平稳，有 ; 高斯过程定义：如果对于任意时刻，随机过程的任意n维随机变量服从高斯分布，则X(t)就是高斯过程。高斯过程的n维概率密度函数为： 式中m,x为n维向量 C为协方差矩阵 ; 广义平稳正态过程定义：若正态随机过程X(t)的均值和方差都是与时间无关的常数，而自相关函数只取决于时间间隔，则称此正态过程为广义平稳正态过程。 ; 性质1：宽平稳高斯过程一定是严平稳过程。 性质2：若平稳高斯过程在任意两个不同时 刻是不相关的，那么也一定是互相独立的 性质3：平稳高斯过程与确定时间信号之和 仍是高斯过程。 ; 性质4：若正态随机过程在T上是均方可 积的，则 也是正态过程。 性质5：若正态随机过程在T上是均方可微 的，则其导数也是正态过程。;（1）从噪声与电子系统的关系来看： 内部噪声：系统本身的元器件及电路产生的。 外部噪声：包括电子系统之外的所有噪声。 （2）根据噪声的分布： 高斯噪声：具有高斯分布的噪声。 均匀噪声：具有均匀分布的噪声。 （3）从功率谱的角度来看： 白噪声：如果一个随机过程的功率谱为常数，无论是什么分布，都称它为白噪声。 色噪声：功率谱中各种频率分量的大小不同。; 一个均值为零，功率谱密度在整个频率轴 上为非零常数，即 的平稳过程N(t)，称为白噪声过程，简称为 白噪声。 ; 利用傅立叶反变换可求得白噪声的自相关函数为： 白噪声的相关系数 若平稳过程N(t)在有限频带上的功率谱密度为常 数，在频带之外为零，则称N(t)为理想带限白噪声。; 若白噪声的功率谱在 内不为零，而在其外为零， 且分布均匀，其表达式为 称这类白噪声为低通白噪声。 自相关函数为 ; 如果N(t)的功率谱密度集中在 为中心的 频带内，则称N(t)是带通限带白噪声，或称 为带通白噪声??其功率谱为 自相关函数为 ; ; ; ;; ; ;