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随机信号分析 第6讲 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院 叶方 1.7 随机变量的特征函数 随机现象 随机变量 分布函数 数字特征 各 阶 矩 问题： 1、随着阶数的增加，如何简化矩计算中用分布函数求积分复杂的过程。 2、对于多个独立的随机变量，求其和的分布复杂，如何简化。 1.7 随机变量的特征函数 一、特征函数定义 （是X的函数的数学期望） 二、特征函数与分布函数关系 看作傅氏变换对，一一对应 （注意正、负号与傅氏变换相反） ——逆转公式 1.7 随机变量的特征函数 三、特征函数性质 1.7 随机变量的特征函数 四、特征函数与矩函数关系 1.7 随机变量的特征函数 五、多维随机变量联合特征函数 1、两个随机变量X 和Y 的联合特征函数 1.7 随机变量的特征函数 五、多维随机变量联合特征函数 2、当X 、Y 相互独立时 注意区别： ——一维特征函数 ——二维联合特征函数 3、边沿分布 1.7 随机变量的特征函数 五、多维随机变量联合特征函数 3、N个随机变量的联合特征函数 注意区别： ——一维特征函数 ——N 维联合特征函数 1.8 高斯随机变量 一、高斯随机变量 一维概率密度函数 1.8 高斯随机变量 二、性质 1. 正态随机变量经线性变换后仍服从正态分布。 1.8 高斯随机变量 二、性质 1.8 高斯随机变量 二、性质 5. 平面直角坐标上构成一点的两个相互独立的标准